Hacim profili ve TPO: profil hesabını denetleyin

POC eşitliklerini, değer alanı kapsamını, birleşik seansları, TPO sayılarını ve fiyat ızgarasının etkilerini özgün, denetlenebilir verilerle yeniden hesaplayın.

Kurs içeriği

1. 1

   Eşit hacimli tepelerde tek bir maksimum varmış gibi davranmayın

   Profil tek POC seçmeden önce en yüksek hacmi paylaşan her fiyatı bulun. Eşitlik bozma kuralının görünen Point of Control'ü nasıl değiştirdiğini test edin.

   7 dk

   Kısaca: Birden çok fiyat satırı en yüksek hacmi paylaştığında verilerde tek bir kontrol noktası (POC) yoktur; gösterilen POC bir eşitlik kuralından gelir. Örnekte 99 ve 101'in her birinde 9 birim vardır: önce orta noktaya yakın, sonra düşük fiyatı seçen kural 99'u, yüksek fiyatı seçen kural 101'i seçer.

2. 2

   Tam %70 varsaymak yerine gerçek değer alanı kapsamını hesaplayın

   Hacim profili değer alanını satır satır oluşturun. 70 birimlik hedef 60 veya 82'de durabilir; VAH ve VAL'in yanında gerçek % kapsamını da raporlayın.

   8 dk

   Kısaca: Değer alanı en yüksek hacimli satırdan başlar ve bir durma kuralı genişlemeyi bitirene kadar komşu satırlardan büyük olanı ekler; tam fiyat satırlarında gerçek kapsam hedefe eşit olmak zorunda değildir. %70 hedef %60'ta (VAL 100, VAH 101) veya %82'de (VAL 99, VAH 101) durabilir.

3. 3

   Seans histogramlarını POC'lerini ortalamadan birleştirin

   Hizalanmış seans satırlarından birleşik (composite) hacim profili oluşturun. Seans POC'lerinin ortalamasını almanın neden yanlış sonuç verdiğini görün.

   8 dk

   Kısaca: Birleşik hacim profilini, seansların fiyat satırlarını hizalayıp hacimlerini toplayarak kurun ve POC'yi ancak sonra bulun; seans POC'lerini hacimle ağırlıklandırarak bile ortalamak genel olarak birleşik POC'yi vermez. Birleşik VWAP, her seansın fiyat çarpı miktar toplamını ve toplam miktarını ekleyip ardından böler.

4. 4

   Aynı kayıttan TPO ve hacim profilleri oluşturun

   Tek kayıt defterinden TPO ve hacim profili oluşturun: en çok zaman bloğu 99'da, en çok hacim 101'de. İki POC da doğrudur, farklı şeyleri ölçerler.

   7 dk

   Kısaca: TPO profili her fiyatın işlem gördüğü zaman bloklarını sayar; hacim profili orada işlem gören miktarı toplar. Aynı kayıtta 99 en çok TPO'ya (3), 101 en çok hacme (12 birim) sahip olabilir ve iki profilden hiçbiri yanlış değildir.

5. 5

   İşlemleri değiştirmeden profilin fiyat ızgarasını değiştirin

   İşlem defterini farklı aralık genişlikleriyle yeniden kurun. Aralık orta noktası VWAP tahminlerini, işlem düzeyindeki kesin hesaplamalarla karşılaştırın.

   8 dk

   Kısaca: Hacim profilinde satır boyutu (kova genişliği) ve ızgara başlangıcı, toplam hacim aynı kalırken en büyük kovayı taşıyabilir. Örnekte değişmeyen 21 birimin maksimumu [102,103), [100,102) veya [101,103) olur; işlem bazlı VWAP ise 2.129 ÷ 21 ≈ 101,380952 olarak kalır.

Diyagramı büyüt

1. Eşit hacimli tepelerde tek bir maksimum varmış gibi davranmayın
2. Tam %70 varsaymak yerine gerçek değer alanı kapsamını hesaplayın
3. Seans histogramlarını POC'lerini ortalamadan birleştirin
4. Aynı kayıttan TPO ve hacim profilleri oluşturun
5. İşlemleri değiştirmeden profilin fiyat ızgarasını değiştirin

Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.