Kiểm định chiến lược mà không dùng thông tin biết sau · 2 / 5
Xử lý nến chạm cả dừng lỗ lẫn mục tiêu
Một nến có thể chứa cả dừng lỗ và mục tiêu mà không cho biết mức nào được chạm trước. Âm thầm chọn đường đi có lãi sẽ biến bất định thành lần khớp tưởng tượng.
Athenum7 phútCập nhật:
Xác định vị thế và giả định thoát lệnh
Giả sử một đơn vị vị thế mua đã khớp ở 100 trước khoảng quan sát, với dừng lỗ 98 và mục tiêu 104. Hai lệnh thoát hủy lẫn nhau: một lệnh khớp thì lệnh kia bị hủy. Chỉ trong bài tập này, giả định giá liên tục, đủ thanh khoản, không có khoảng nhảy giá và khớp chính xác tại các mức. Rủi ro ban đầu là hai đơn vị giá, được định nghĩa là 1R.
Khoảng có mở cửa 100, cao nhất 105, thấp nhất 97 và đóng cửa 101 cho phép cả đường đi chạm mục tiêu trước lẫn dừng lỗ trước. OHLC không xác định đường thực tế. Dữ liệu khung nhỏ hơn chỉ giúp khi thứ tự và độ đầy đủ giải quyết được sự mơ hồ; một nến nhỏ vẫn có thể chạm cả hai mức thoát.
Giới hạn không phải xác suất
Báo cáo kết quả cho từng thứ tự sự kiện hợp lệ. Khoảng kết quả phụ thuộc giả định khớp lệnh, không phải phân phối xác suất. Trung điểm không phải lợi nhuận kỳ vọng nếu chưa có mô hình hợp lý cung cấp xác suất các đường đi. Giữ quan sát mơ hồ trong hồ sơ thay vì xóa vì chúng bất tiện.
Khoảng nhảy vượt dừng lỗ có thể khiến lỗ nặng hơn giới hạn dừng lỗ trước. Lệnh giới hạn ở mục tiêu có thể không khớp dù giá chạm vì còn lệnh xếp trước. Xử lý khoảng nhảy, khớp một phần và vị trí trong hàng đợi như các vấn đề riêng, không giấu trong quy ước lạc quan về đường đi của nến.
Cùng mười giao dịch có kết quả ròng từ 0R đến 6R
Ở nến mơ hồ, đường 100 → 105 → 97 → 101 chạm mục tiêu trước: lãi 4, tức +2R. Đường 100 → 97 → 105 → 101 chạm dừng lỗ trước: lỗ 2, tức −1R. Cả hai phù hợp bốn giá trị của nến.
Giả sử tám giao dịch rõ thứ tự cộng lại +3R và hai giao dịch mơ hồ mỗi giao dịch có thể −1R hoặc +2R. Giới hạn gộp trước chi phí của mười giao dịch là +1R và +7R. Chi phí định trước 0,1R mỗi giao dịch cộng thành 1R, để lại giới hạn ròng 0R và +6R. Chỉ báo cáo +6R che giấu thứ tự khớp chưa biết.
| Đường đi | Thoát đầu tiên | Kết quả trước chi phí |
|---|---|---|
| 100 → 105 → 97 → 101 | Mục tiêu 104 | +2R |
| 100 → 97 → 105 → 101 | Dừng lỗ 98 | −1R |
- Giới hạn dừng lỗ trước
- 0 R
- Giới hạn mục tiêu trước
- 6 R
Quy ước thận trọng không phải quan sát lịch sử
Luôn cho dừng lỗ xảy ra trước có thể là kịch bản căng thẳng định trước, nhưng đừng gọi đó là thứ tự đã quan sát trong nến. Tương tự, đường được bộ mô phỏng chọn không chứng minh sàn đã khớp theo thứ tự đó. Giữ sự phân biệt trong cả báo cáo lẫn chú thích hình.
Trước khi quyết định
- Xác nhận vị thế đã tồn tại trước khoảng quan sát.
- Nêu quy tắc hủy và khớp của các lệnh thoát.
- Giữ cả hai thứ tự hợp lệ.
- Trừ chi phí của toàn bộ mẫu.
- Kiểm tra riêng khoảng nhảy và bất định hàng đợi.
Kiểm tra kiến thức
Bốn giao dịch rõ thứ tự cộng lại −1R. Một giao dịch mơ hồ có thể −1R hoặc +2R. Mỗi giao dịch trong năm giao dịch tốn 0,1R. Giới hạn ròng là bao nhiêu?
Xem đáp án và giải thích
Giới hạn dưới là −1 − 1 − 0,5 = −2,5R. Giới hạn trên là −1 + 2 − 0,5 = +0,5R. Dấu của kết quả chưa xác định, nên mẫu này không xác lập kỳ vọng ròng dương.