Đo MFE và MAE mà không bịa ra lợi nhuận đã thực hiện

Xác định mô hình quan sát và vị thế

Với vị thế mua tuyến tính có khối lượng cố định, định giá lãi/lỗ gộp nếu thoát tại mỗi quan sát bằng Q × (P_t − E). Định nghĩa MFE lấy mẫu là giá trị lớn hơn giữa không và cực đại của các giá trị này. MAE lấy mẫu là giá trị lớn hơn giữa không và số đối của cực tiểu. Ở đây MAE là độ lớn khoản lỗ dương; biểu đồ có thể vẽ dưới không nếu nói rõ quy ước dấu.

Chọn P_t đại diện cho gì. Giá giao dịch cuối, giá giữa chênh lệch, giá mua tốt nhất, giá đánh dấu và giá trọng số theo độ sâu bên mua trả lời các câu hỏi khác nhau. Để giả định bán ngay vị thế mua, cần đủ độ sâu bên mua. Một đơn vị giao dịch ở đỉnh hoặc lượng chào mua tốt nhất nhỏ không chứng minh có thể thoát hết vị thế. Vị thế bán cần các quan sát giá mua lại tương ứng để đóng.

Giữ nguyên giới hạn lấy mẫu và thời gian

Giới hạn khoảng quan sát từ sau khi vào đến hết lúc thoát thực tế. Loại các đỉnh đáy xuất hiện sau khi vị thế đã đóng. Thiếu quan sát làm các cực trị lấy mẫu chưa đầy đủ, chứ không chứng minh giá không đi xa giữa hai thời điểm đã lưu. Ngay cả ảnh chụp độ sâu cũng phụ thuộc việc thanh khoản còn đó khi lệnh đến bộ máy khớp.

Giữ khối lượng cố định trong bài tập này. Sau khi giảm hoặc tăng vị thế, nhân mọi biến động sau đó với khối lượng ban đầu là tạo ra mức nắm giữ không có thật. Phân tích vị thế thay đổi phải lưu lịch sử khối lượng và nói rõ đang đo chỉ lãi/lỗ mở hay tổng kết quả đã và chưa thực hiện. Không so các chỉ tiêu khác nhau này dưới cùng nhãn MFE.

Mức đi thuận quan sát được là 20,40 USDT; lợi nhuận ròng đã thực hiện là 3,598

Một vị thế mua giả định bốn đơn vị khớp ở 100. Stop tham chiếu ban đầu là 96 nên rủi ro giá gộp ban đầu là 16 USDT. Các ảnh chụp bên mua dưới đây được lưu trong khi vị thế mở. Ở ảnh tốt nhất, chỉ hai đơn vị có người mua ở 105,40; hai đơn vị kế tiếp ở 104,80. Giả định không có khớp hoặc hủy khác trong định giá từng ảnh. Giá thoát trọng số độ sâu cho bốn đơn vị là (2 × 105,40 + 2 × 104,80) / 4 = 105,10.

Chuỗi định giá gộp được lưu là −0,80, −8,00 và +20,40 USDT. MFE lấy mẫu vì thế là 20,40 hay 1,275R; MAE lấy mẫu là 8 hay 0,5R. Định giá cả bốn đơn vị theo giá mua tốt nhất 105,40 sẽ cho 21,60 và thổi phồng ngay cả giá trị ảnh có điều kiện này. Đỉnh 106 của một nến giá giao dịch cuối riêng biệt sẽ cho 24, nhưng thuộc cơ sở quan sát khác và không chứng minh lệnh thoát bốn đơn vị.

Lần thoát giả định thực tế sau đó khớp cả bốn đơn vị ở 101, lãi gộp 4 USDT. Với phí 0,05 % mỗi lần khớp, phí là (400 + 404) × 0,0005 = 0,402, để lại 3,598 USDT ròng hay 0,224875R. Không tính funding và khoản thu khác. Ảnh chụp bên mua là định giá, không phải lệnh thoát bổ sung đã khớp; đừng tính phí cho giao dịch tưởng tượng ở mỗi quan sát.

Đây là cực trị lấy mẫu, không phải tuyên bố biết toàn bộ đường đi thị trường giữa các mốc. Quan sát lệnh thoát cuối thêm giá trị gộp 4 và không đổi cực trị nào. Biểu đồ tăng tiếp sau 09:06 nằm ngoài cửa sổ quan sát của giao dịch này.

Đừng biến cực đại quan sát thành một điểm thoát có thể chọn

Biết sau giao dịch rằng 09:04 là quan sát được lưu tốt nhất không có nghĩa quy tắc đang chạy có thể nhận ra lúc đó. Quy tắc thoát phát triển từ các cực trị này cần được đánh giá riêng ở giai đoạn sau với điều kiện kích hoạt có thể thực hiện và các khớp lệnh của chính nó. Thêm ảnh chụp cũng có thể đổi MFE hay MAE mà không thay giao dịch thực tế; hãy giữ thông tin độ phủ lấy mẫu khi so nhật ký.