Đối chiếu ký quỹ, tài sản bảo đảm và mức phơi nhiễm của tài khoản
Giải các bài toán về lãi lỗ nghịch đảo, kiểm tra sức chịu đựng của vốn chung, nạp bảo đảm có điều kiện, khoản khấu trừ ký quỹ duy trì và định giá theo bậc.
Nội dung thực hành
Lập bảng đối chiếu tài khoản với đơn vị nhất quán, xác định giả định của kết quả và giải thích vì sao đây không phải dự báo thanh lý theo thời gian thực.
Trước khi bắt đầu
- Phân biệt quy mô vị thế, đòn bẩy và ký quỹ ban đầu.
- Tính lãi lỗ do biến động giá của vị thế tuyến tính và xác định đồng tiền thanh toán.
Nội dung khóa học
- 1
Tách lãi lỗ hợp đồng nghịch đảo khỏi định giá lại tài sản bảo đảm
Đối chiếu hợp đồng thanh toán bằng coin với giá trị tài khoản bằng USD, không trộn đơn vị hay coi biến động tài sản bảo đảm là lãi lỗ giao dịch.
8 phút - 2
Kiểm tra vốn chung dưới áp lực mà không tính trùng
Gộp các khoản lỗ đồng thời và yêu cầu ký quỹ duy trì vào một bảng tài khoản trước khi phân bổ vùng đệm cho từng vị thế.
7 phút - 3
Tính bảo đảm được công nhận, không chỉ giá trị nạp
Giải thiếu hụt bảo đảm giả định bằng hệ số công nhận và bước số lượng, rồi kiểm tra biến động bất lợi trước khi ghi có.
7 phút - 4
Qua bậc ký quỹ duy trì mà không tạo bước nhảy giả
Đối chiếu biểu duy trì lũy tiến với công thức tỷ lệ trừ khoản khấu trừ và tách thay đổi yêu cầu khỏi rủi ro ròng của tài khoản.
7 phút - 5
Định giá các bậc bảo đảm mà không chiết giảm khoản nợ
Phân biệt giá thị trường, giá trị bảo đảm công nhận theo từng phần và giá trị ròng được công nhận bằng bảng số dư tự biên soạn.
7 phút
Phóng to sơ đồ- Tách lãi lỗ hợp đồng nghịch đảo khỏi định giá lại tài sản bảo đảm
- Kiểm tra vốn chung dưới áp lực mà không tính trùng
- Tính bảo đảm được công nhận, không chỉ giá trị nạp
- Qua bậc ký quỹ duy trì mà không tạo bước nhảy giả
- Định giá các bậc bảo đảm mà không chiết giảm khoản nợ
Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.