Marjin, teminat ve hesap riskini uzlaştırmak
Ters sözleşme kâr-zararı, ortak özkaynak stresi, koşullu teminat yatırımı, sürdürme marjini indirimi ve kademeli teminat değerlemesini örneklerle hesaplayın.
Neyi uygulayacaksın?
Birimleri tutarlı bir hesap dökümü oluşturmak, sonucun varsayımlarını belirlemek ve neden gerçek zamanlı bir tasfiye tahmini olmadığını açıklamak.
Başlamadan önce
- Pozisyon büyüklüğü, kaldıraç ve başlangıç marjinini ayırmak.
- Doğrusal bir pozisyonun fiyat kaynaklı kâr-zararını hesaplamak ve hesaplaşma para birimini belirlemek.
Kurs içeriği
- 1
Ters sözleşme kâr-zararı ile teminatın yeniden değerlemesini ayırmak
Coin ile hesaplaşılan sözleşmeyi USD hesap değeriyle uzlaştırın; para birimlerini karıştırmayın veya teminat değişimini işlem kârı saymayın.
8 dk - 2
Ortak özkaynağı iki kez saymadan stres testine sokmak
Her pozisyona tampon atamadan önce eşzamanlı kayıpları ve sürdürme gereksinimlerini tek hesapta birleştirin.
7 dk - 3
Yatırılan değer yerine kabul edilen teminatı hesaplamak
Uygunluk katsayıları ve miktar adımlarıyla varsayımsal teminat açığını çözün; hesaba geçmeden önce olumsuz girdi değişimlerini sınayın.
7 dk - 4
Sürdürme marjini kademesini yapay sıçrama yaratmadan geçmek
Artan oranlı sürdürme hesabını oran eksi indirim biçimiyle kontrol edin; değişen gereksinimleri net hesap riskinden ayırın.
7 dk - 5
Borçları iskonto etmeden teminat dilimlerini değerlemek
Özgün kademeli bakiye hesabıyla piyasa değerini, marjinal teminat kabulünü ve kabul edilen net değeri ayırın.
7 dk
Diyagramı büyüt- Ters sözleşme kâr-zararı ile teminatın yeniden değerlemesini ayırmak
- Ortak özkaynağı iki kez saymadan stres testine sokmak
- Yatırılan değer yerine kabul edilen teminatı hesaplamak
- Sürdürme marjini kademesini yapay sıçrama yaratmadan geçmek
- Borçları iskonto etmeden teminat dilimlerini değerlemek
Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.