Статистика торговли: проверьте смысл результата бэктеста · 2 / 5
Профит-фактор: проверьте зависимость результата от одного выигрыша
Профит-фактор делит сумму положительных результатов на абсолютную сумму отрицательных. Значение выше единицы может держаться на одной сделке. Прежде чем считать его доказательством устойчивого преимущества, изучите распределение и выборку.
Athenum7 минОбновлено:
Зафиксируйте определения сделок и затрат
Используйте одну единицу, например чистые USDT на завершённую сделку. До определения знака учтите комиссии входа и выхода, funding и распределённые затраты. Малый брутто-выигрыш может стать нетто-убытком. Не смешивайте валовую прибыль с чистыми потерями или денежный результат с R.
Частичным выходам нужна явная группировка. Три прибыльных исполнения одной позиции не обязательно являются тремя независимыми решениями. Открытые позиции учитывайте отдельно: исключение незавершённых убытков при включении закрытых выигрышей смещает выборку. При нулевой сумме потерь назовите отношение неопределённым, не доказательством бесконечного качества.
Опишите концентрацию, не переписывая историю
Покажите вклад крупнейшего выигрыша в сумму положительных результатов и в общий итог. Затем рассчитайте явно обозначенный сценарий чувствительности без него или с его уменьшением. Основным остаётся полный наблюдённый результат. Сценарий проверяет зависимость сводки от экстремума, а не объявляет сделку недопустимой.
Крупные выигрыши могут быть реальным свойством следования тренду. Их удаление не обязательно улучшает прогноз. Проверьте правдоподобие таких исходов при правилах, ликвидности, исполнении и выбранном периоде; оценивайте неопределённость с учётом зависимости и отбора.
Пример: профит-фактор 2 сильно зависит от одной сделки
Шесть условных завершённых чистых результатов: +160, +10, +10, −30, −30, −30 USDT. Прибыли суммируются в 180, абсолютные потери в 90. Профит-фактор 2, доля выигрышей 50%, чистый итог +90.
Крупнейший выигрыш даёт 160 / 180 = 88,889% положительного результата. В отдельном сценарии без него прибыли 20, потери 90, отношение 0,2222 и итог −70. Фактически наблюдённый итог остаётся +90. Маленький пример показывает концентрацию, не универсальный приемлемый порог.
| Показатель | Полная выборка | Без крупнейшего: только чувствительность |
|---|---|---|
| Сделки | 6 | 5 |
| Положительный результат | 180 | 20 |
| Абсолютные потери | 90 | 90 |
| Профит-фактор | 2 | 0,2222 |
| Чистый итог | 90 | −70 |
Увеличить схему- Крупнейший выигрыш: 160 USDT
- Другие выигрыши: 20 USDT
- Все потери: -90 USDT
- Полный чистый итог: 90 USDT
- Итог чувствительности: -70 USDT
Ни одно фиксированное отношение не удостоверяет преимущество
Высокое значение может отражать малую выборку, удачные условия, пропущенные расходы или подлинное, но неопределённое распределение выплат. Меньшее отношение может сопровождать много маленьких возможностей с иной частотой и просадкой. Сравнивайте эти свойства, не допускайте реальный капитал по одному произвольному порогу.
Перед решением
- Последовательно группируйте сделки и затраты.
- Оставляйте незавершённый риск видимым.
- Покажите прибыль, потери и размер выборки рядом с отношением.
- Помечайте стресс концентрации, сохраняя исходный результат.
Проверьте понимание
Чистые сделки +45, +15, −20 и −10 USDT. Каковы профит-фактор и доля крупнейшего выигрыша в положительном результате? Какое отношение останется без него?
Показать ответ с объяснением
Прибыль 60, потери 30: профит-фактор 2. Крупнейший даёт 45 / 60 = 75%. Исключение только для чувствительности оставит 15 / 30 = 0,5 и чистый итог −15.