7 дней Pro+ · без картыНачать пробный период

Статистика торговли: проверьте смысл результата бэктеста · 1 / 5

Средняя доходность и сложный процент: согласуйте кривую капитала

Последовательность может в среднем давать ноль процентов и терять капитал. Арифметическое среднее складывает наблюдения, а кривая капитала перемножает факторы. Это важно, когда прибыль и убыток применяются к меняющейся сумме.

Athenum7 минОбновлено:

Используйте доходности с согласованной базой капитала

Для n одинаково определённых периодов арифметическая средняя равна Σr_i / n. Без внешних потоков сложный рост равен Π(1 + r_i) − 1. Геометрическая средняя за период — корень степени n из произведения минус один, когда положительные факторы капитала делают расчёт осмысленным.

R отдельной сделки не является автоматически доходностью счёта. +2R при риске 0,5% капитала отличается от +2R при риске 2%. Одновременные позиции и свободные деньги тоже меняют соответствие. Сначала постройте кривую из реального капитала и принятого учёта результата.

Отделите конечный капитал от риска пути

Если фиксированные процентные доходности применяются ко всему счёту без внешних потоков, перестановка факторов не меняет произведение. Но она может изменить просадку и опыт удержания стратегии. При размере позиции, потоках или стоп-политике, зависящих от пути, иной порядок способен изменить сами реализованные доходности.

Эффект волатильности описывает разницу арифметического и сложного роста в определённом процессе. Это не дополнительная брокерская комиссия для повторного вычитания. Затраты должны уже входить в чистые доходности; отдельное вычитание эффекта из точного произведения посчитает его дважды.

Пример: две нулевые средние, разный конечный капитал

Начнём с условных 10 000 USDT. В последовательности A сначала +20%, затем −20%: средняя ноль. Капитал становится 12 000, затем 9 600, общий рост −4%. В B сначала +5%, затем −5%: средняя тоже ноль, но итог 9 975, то есть −0,25%.

Геометрические средние за период: √0,96 − 1 ≈ −2,0204% и √0,9975 − 1 ≈ −0,1251%. Разные остатки непосредственно следуют из произведений. Это учебные чистые доходности, а не прогноз будущей волатильности конкретной стратегии.

Пример: две нулевые средние, разный конечный капитал
ПоследовательностьПериод 1Период 2Арифметическая средняяИтоговый капитал
A+20%−20%0%9 600 USDT
B+5%−5%0%9 975 USDT
Обе учебные последовательности имеют нулевую арифметическую среднюю, но разную точную доходность за два периода.Увеличить схему
  1. Сложная доходность A: -4 %
  2. Сложная доходность B: -0,25 %
Обе учебные последовательности имеют нулевую арифметическую среднюю, но разную точную доходность за два периода.

Не превращайте среднюю в обещание

Наблюдённая средняя 1% за сделку, умноженная на сто сделок, не гарантирует 100% прибыли счёта. Доходности могут пересекаться, использовать разный капитал, нести меняющиеся затраты или быть выбраны из удачного периода. Даже правильно построенная историческая кривая остаётся выборкой, не прогнозом.

Перед решением

  • Определите доходность счёта и базу капитала.
  • Для роста перемножайте факторы доходности.
  • Сохраняйте хронологию для просадки.
  • Отделите R сделки, арифметическое среднее и геометрический рост.

Проверьте понимание

Счёт получает +10%, −10% и +5% без внешних потоков. Каковы средняя арифметическая и общая сложная доходность?

Показать ответ с объяснением

Средняя (10 − 10 + 5) / 3 = 1,6667% за период. Фактор 1,10 × 0,90 × 1,05 = 1,0395 даёт общую доходность 3,95%. Начальные 10 000 становятся 10 395.

Источники и дополнительное чтение

Продолжить с Athenum