İşlem istatistiği: backtest sonucunun gerçekte ne söylediğini incele · 2 / 5
Kâr faktörü: sonucu tek kazanan işlemin taşıyıp taşımadığını incele
Kâr faktörü pozitif sonuçların toplamını negatiflerin mutlak toplamına böler. Birin üzerindeki oran tek işleme dayanabilir. Oranı tekrarlanabilir avantaj kanıtı saymadan dağılımı ve örneklemi incele.
Athenum7 dkGüncellendi:
İşlem ve maliyet tanımlarını sabitle
Tamamlanmış işlem başına net USDT gibi tutarlı birim kullan. İşlemi kazanan veya kaybeden sınıflamadan giriş-çıkış ücretlerini, funding ve diğer paylaştırılmış maliyetleri ekle. Küçük brüt kazanç net kayba dönüşebilir. Brüt kazançla net kaybı veya para tutarıyla R katını karıştırma.
Kısmi çıkışlar açık gruplama kuralı ister. Tek pozisyondaki üç kârlı gerçekleşme üç bağımsız başarılı karar değildir. Açık pozisyonları ayrı ele al; çözülmemiş kaybedenleri dışlayıp kapanmış kazananları saymak yanlılık yaratır. Negatif toplam sıfırsa oranı tanımsız bildir, sonsuz kalite olarak sunma.
Geçmişi değiştirmeden yoğunlaşmayı açıkla
En büyük kazananın toplam pozitif kâra ve net sonuca katkısını göster. Ardından o gözlemi çıkaran veya azaltan, açıkça etiketli duyarlılık senaryosu hesapla. Ana sonuç tam gözlenmiş örneklem olarak kalır. Duyarlılık, özetin uç gözleme bağımlılığını sorar; işlemin meşru olmadığını söylemez.
Büyük kazançlar trend izleyen stratejinin gerçek özelliği olabilir. Bunları silmek otomatik olarak daha iyi tahmin değildir. Kuralların, gerçekleşmenin, likiditenin ve dönemin böyle sonuçları destekleyip desteklemediğini incele; bağımlılık ve seçime uygun belirsizlik yöntemleri kullan.
Örnek: kâr faktörü 2, tek işleme yoğun bağımlılık
Altı varsayımsal tamamlanmış net sonuç +160, +10, +10, −30, −30 ve −30 USDT’dir. Pozitif toplam 180, kayıp büyüklüğü 90; kâr faktörü 2, kazanma oranı %50 ve net sonuç +90’dır.
En büyük kazanan pozitif toplamın 160 / 180 = %88,889’unu sağlar. Yalnız duyarlılık için çıkarıldığında kazanç 20, kayıp 90, oran 0,2222 ve net −70 olur. Asıl sonuç +90 kalır. Küçük örnek yoğunlaşmayı anlatır; evrensel kabul edilebilir oran eşiği belirlemez.
| Özet | Tam örneklem | En büyük kazanan hariç: yalnız duyarlılık |
|---|---|---|
| İşlem sayısı | 6 | 5 |
| Pozitif kâr | 180 | 20 |
| Kayıp büyüklüğü | 90 | 90 |
| Kâr faktörü | 2 | 0,2222 |
| Net sonuç | 90 | −70 |
Diyagramı büyüt- En büyük kazanan: 160 USDT
- Diğer kazananlar: 20 USDT
- Tüm kayıplar: -90 USDT
- Tam net sonuç: 90 USDT
- Duyarlılık neti: -70 USDT
Sabit bir oran avantajı onaylamaz
Yüksek oran az gözlem, iyi koşullar, atlanmış maliyet veya gerçek ama belirsiz getiri dağılımı gösterebilir. Daha düşük oran, farklı işlem sıklığı ve düşüşle çok sayıda küçük fırsattan gelebilir. Keyfî eşik üstündeki her stratejiyi canlı sermayeye hazır saymak yerine bu özellikleri karşılaştır.
Karar vermeden önce
- İşlemleri tutarlı grupla, maliyetleri paylaştır.
- Çözülmemiş riski görünür tut.
- Oranın yanında kazanç, kayıp ve örneklem boyutunu ver.
- Yoğunlaşma senaryosunu asıl kaydın yerine koyma.
Anladıklarını kontrol et
Net sonuçlar +45, +15, −20 ve −10 USDT. Kâr faktörü, en büyük kazananın pozitif kârdaki payı ve o kazanan çıkarılınca oran nedir?
Açıklamalı yanıtı göster
Pozitif 60, kayıp 30: oran 2. Büyük kazananın payı 45 / 60 = %75. Yalnız duyarlılık amacıyla çıkarılınca 15 / 30 = 0,5 ve net −15 kalır.