Статистика торговли: проверьте смысл результата бэктеста · 3 / 5
Пересекающиеся сделки: двадцать результатов могут отражать четыре эпизода
Двадцать сделок вокруг четырёх новостей — двадцать исполнений, но, возможно, гораздо меньше независимых рыночных опытов. Сохраните отдельные сделки и объедините общие эпизоды, способные двигать их вместе.
Athenum7 минОбновлено:
Считайте наблюдения отдельно от зависимости
Число наблюдений — буквальный подсчёт по выбранной группировке. Независимость — предположение о связях результатов. Сделки могут разделять время входа, окно удержания, инструмент, сигнал или шок. Само увеличение числа строк не обосновывает более узкую неопределённость.
Пересечение не доказывает полной зависимости, а отсутствие пересечения — независимости. Устойчивый режим может связывать сделки разных дней. Изучайте механизм, временной ряд и чувствительность к разумным группам. Автокорреляция выявляет некоторые связи, но не удостоверяет отсутствие всех значимых зависимостей.
Сохраните ограничения счёта при воспроизведении
Если пять сделок открыты одновременно, симуляция должна распределять капитал и риск сразу между ними. Воспроизведение каждой как единственного владельца всего счёта создаёт невозможную общую нагрузку. Аналогичная ошибка — считать варианты сигнала одного движения независимыми подтверждениями.
Для оценки неопределённости задайте группировку до просмотра успеха: новостной эпизод, сессия или обоснованный временной блок. Сохраните состав и оба числа — сделок и групп. Не выбирайте после результата вариант с наименьшей неопределённостью.
Пример: пять копий каждого общего эпизода
Только для учебной модели создадим четыре независимых эпизода. В каждом пять совершенно одинаковых чистых результатов: соответственно +2R, −1R, +1R и −2R. Всего двадцать строк, но пять копий внутри эпизода не добавляют информации о его шоке. Среднее в обоих представлениях равно нулю.
При дисперсии результатов эпизода σ² и независимых эпизодах дисперсия среднего равна σ² / 4. Ошибочное допущение независимости двадцати копий использует σ² / 20: занижает дисперсию в пять раз, стандартную ошибку в √5 раз. Точный коэффициент следует из искусственной полной зависимости, не является формулой для любых пересекающихся сделок.
| Эпизод | Строки сделок | Результат каждой строки | Отдельный модельный шок |
|---|---|---|---|
| A | 5 | +2R | 1 |
| B | 5 | −1R | 1 |
| C | 5 | +1R | 1 |
| D | 5 | −2R | 1 |
Увеличить схему- Записанные сделки: 20 количество
- Независимые эпизоды модели: 4 количество
Не заменяйте доказательство произвольным эффективным числом
Делить число сделок любой стратегии на пять столь же необоснованно, как считать всё независимым. Коэффициент примера выведен из его структуры. Реальный анализ требует подходящей ковариационной модели или повторной выборки, достаточной истории и проверок чувствительности. Даже при групповой модели сохраняйте исходное число записей.
Перед решением
- Сопоставьте окна удержания и общие события.
- Отделите буквальный подсчёт от независимости.
- Воспроизведите совместные ограничения капитала и риска.
- Определите группы до оценки неопределённости.
Проверьте понимание
Есть шесть независимых сессий, в каждой три полностью одинаковых результата. Во сколько раз независимость восемнадцати строк занизит дисперсию среднего?
Показать ответ с объяснением
Правильная дисперсия этой модели σ² / 6, ошибочная σ² / 18. Занижение дисперсии — втрое, стандартной ошибки — в √3 раза. Вывод требует независимости сессий и полностью одинаковых результатов внутри них.