Проверка данных потока сделок перед использованием сигнала

Время события и получения, ID сделок и разрывы переподключений

Биржевая метка показывает момент события по часам площадки, локальная — момент получения системой. Задержки и пакетная отправка могут изменить порядок прихода одновременных рыночных событий. Для анализа используйте документированное время события, сохраняя задержку получения как показатель качества.

При воспроизведении исторических решений сделку можно учитывать лишь после её фактического получения системой. Поздняя сортировка задержанных событий по биржевому времени не делает их доступными раньше. Сохраняйте обе метки времени и при проверке входов учитывайте первоначальную доступность данных.

Записывайте продукт, биржу, глубину подписки, идентификаторы сделок или документированные поля последовательности и границы переподключений. Не считайте числовые ID последовательными, если протокол этого не обещает. Для стакана соблюдайте правила снимков и обновлений, при необходимости сбрасывайте состояние новым снимком. Продолжающаяся анимация графика не доказывает полноту состояния.

Пропущенные интервалы и биржи показывайте, а не заменяйте нулями

Пропущенный интервал должен оставаться пропуском до восстановления из совместимого источника. Замена нулями утверждает, что активности не было, а это уже вывод о рынке. Если биржа выпала из агрегата, остановите его или явно покажите уменьшенный охват. Иначе доступность данных может выглядеть как изменение спроса.

При сравнении поставщиков согласуйте площадки, единицы, сбросы, классификацию и фильтры. Некоторые потоки исключают отдельные категории заявок или публикуют разные подмножества событий. Расхождение может объясняться без арифметической ошибки у любой стороны. Документируйте объяснение, а не подгоняйте данные до визуального совпадения.

Пример: потерянная продажа меняет CVD с +0,7 до +2,5 BTC

Возьмём четыре сделки: +2, −0,5, +1 и −1,8 BTC. Полная CVD равна +0,7 BTC. Если при переподключении потеряна последняя продажа, экран покажет +2,5. Если вместо этого покупка +1 обработана дважды при сохранении остальных, результат будет +1,7 BTC.

Оба дефектных ряда выглядят более бычьими, хотя исходная последовательность одна. Полезная проверка сопоставляет число уникальных событий, общий объём без знака и чистую дельту. Если восстановление не подтверждает полноту, пометьте интервал и исключайте его из оценки по правилу, написанному до выяснения того, улучшает ли исключение результат.

Ошибка: бэктест на исправленных данных вместо наблюдений реального времени

Исторические значения могут меняться после задержанных событий, дозагрузки или пересмотра агрегации. Для оценки стратегии сохраняйте наблюдения, доступные в момент решения. Тест только по очищенной окончательной истории может дать стратегии недоступное тогда знание. Это особенно существенно, если вход основан на очень кратких дивергенциях.