Orderflow-Daten prüfen, bevor du einem Signal vertraust

Trenne Ereigniszeit und Empfangszeit

Der Börsenzeitstempel beschreibt den Ereigniszeitpunkt gemäß der Börsenuhr; der lokale Empfangszeitstempel bezeichnet den Eingang in deinem System. Netzwerkverzögerungen und Sammelübertragung können Ereignisse in anderer Reihenfolge eintreffen lassen. Nutze für die Analyse die dokumentierte Ereigniszeit und bewahre die Empfangslatenz als Qualitätsmerkmal auf.

Dokumentiere Produkt, Börse, abonnierte Tiefe, Trade-IDs beziehungsweise Sequenzfelder und Verbindungsneustarts. Erwarte nicht, dass jede numerische ID lückenlos fortläuft, wenn das Protokoll dies nicht zusichert. Wende im Orderbuch die vorgesehenen Snapshot-/Delta-Regeln an und setze den Zustand bei einem neuen Snapshot gegebenenfalls zurück. Ein weiterhin animierter Chart beweist keine vollständigen Daten.

Mache fehlende Daten sichtbar

Ein fehlendes Intervall bleibt fehlend, bis es aus einer kompatiblen Quelle repariert ist. Es mit null aufzufüllen behauptet, es habe keine Aktivität gegeben. Fällt eine enthaltene Börse aus, pausiere das Aggregat oder zeige die geringere Abdeckung ausdrücklich. Sonst erscheint eine Verfügbarkeitsänderung wie veränderte Nachfrage.

Stimme bei Anbietervergleichen Börsenauswahl, Einheiten, Rücksetzzeit, Klassifikation und Filter ab. Manche Feeds schließen bestimmte Orderkategorien aus oder veröffentlichen andere Ereignisteilmengen. Unterschiede können erklärbar sein, ohne dass eine Rechenmethode falsch ist. Dokumentiere die Ursache, statt Daten so lange anzupassen, bis die Kurven ähnlich aussehen.

Ein fehlender Verkauf verändert die Aussage

Nutze die vier Trades +2, −0,5, +1 und −1,8 BTC. Vollständiges CVD ergibt +0,7 BTC. Geht der letzte Verkauf bei einem Verbindungsneustart verloren, zeigt die Reihe +2,5 BTC. Wird stattdessen der Kauf von +1 BTC doppelt verarbeitet und bleibt alles andere vollständig, entstehen +1,7 BTC.

Beide fehlerhaften Reihen wirken bullischer, obwohl dieselbe reale Abfolge zugrunde liegt. Eine sinnvolle Prüfung vergleicht eindeutige Ereigniszahlen und Gesamtvolumen zusätzlich zum Nettodelta. Lässt sich Vollständigkeit nicht durch Nachladen nachweisen, kennzeichne das Intervall und schließe es nach einer vorher festgelegten Regel von der Signalauswertung aus – nicht erst, wenn klar ist, dass der Ausschluss das Ergebnis verbessert.

Eine Anbieterkorrektur kann historische Signale verändern

Verspätete Ereignisse, Nachladen oder geänderte Aggregation können historische Werte verändern. Speichere für eine Strategieprüfung die zum Entscheidungszeitpunkt verfügbaren Beobachtungen. Wer ausschließlich bereinigte Enddaten testet, kann der Strategie Informationen geben, die live noch nicht bekannt waren. Das ist besonders relevant, wenn sehr kurzlebige Divergenzen den Einstieg auslösen.