Diagonale Footprint-Ungleichgewichte mit Mindestmenge lesen

Footprint-Imbalance berechnen: wie diagonale Zellen gepaart werden

Bei einer verbreiteten diagonalen Konvention wird käuferinitiiertes Volumen eines Preises mit verkäuferinitiiertem Volumen eine Preiszeile darunter verglichen. Umgekehrt wird Verkaufsvolumen mit Kaufvolumen eine Zeile darüber gepaart. Das ist etwas anderes als die Subtraktion beider Werte derselben Zeile. Prüfe die Konvention, statt sie aus den Farben abzuleiten.

Eine Schwelle von 3× bedeutet unter dieser Regel mindestens das Dreifache der Vergleichsmenge. Das entspricht nicht einer Zunahme um 300 %, die das Vierfache des Ausgangswerts ergäbe. Notiere das Verhältnis bei Konfiguration und Dokumentation direkt, um mehrdeutige Prozentangaben zu vermeiden.

Taker-Seite vs. geschätztes Volumen, Preisbandbreite und Mindestmenge

Ein Footprint auf Trade-Ebene kann die von der Börse gemeldete Taker-Seite verwenden. Andere Implementierungen schätzen Kauf- und Verkaufsvolumen aus Kursbewegungen kleinerer Zeitintervalle. TradingView dokumentiert eine solche richtungsbasierte Intrabar-Methode und wechselnde historische Granularität. Ein geschätzter und ein Taker-klassifizierter Footprint dürfen daher voneinander abweichen; bezeichne nicht den einen als den anderen.

Auch die Preisbandbreite verändert die Gruppierung von Ausführungen. Gröbere Zeilen können lokale Ungleichgewichte verdecken; feinere extreme Verhältnisse aus winzigen Stichproben erzeugen. Verwende eine Mindestgesamtmenge des Vergleichspaars oder einen anderen klaren Mengenfilter. Prüfe, ob die Beobachtung bei plausiblen Änderungen der Gruppierung bestehen bleibt.

Beispiel: 160 Käufe gegen 40 Verkäufe, ein Ungleichgewicht von 4×

Vergleiche im hypothetischen Beispiel 160 Kaufeinheiten bei 100,50 mit 40 Verkaufseinheiten bei 100,00. Das Verhältnis ist 4×, die gemeinsame Menge 200. Damit werden eine beispielhafte Schwelle von 3× und ein Mindestvolumen von 50 Einheiten erfüllt.

Die 60 Kaufeinheiten bei 100,00 treffen im nächsten diagonalen Vergleich auf null Verkaufseinheiten bei 99,50. Division durch null ist undefiniert. Mache daraus nicht still das stärkste denkbare Signal. Lege eine Regel fest, etwa gesonderte Kennzeichnung oder die Voraussetzung einer Vergleichszelle größer null. Diese Behandlung ist Teil der zu prüfenden Methode.

Hohe Imbalance-Verhältnisse aus winzigen Volumenstichproben

Vier Einheiten gegen eine ergeben ebenfalls 4×, doch zusammen wurden nur fünf Einheiten gehandelt. Das mit 160 gegen 40 gleichzusetzen, ignoriert die Größenordnung. Auch mehrere markierte Nachbarzeilen sind keine unabhängigen Belege, wenn sie aus demselben kurzen Handelsschub stammen. Prüfe Abfolge und anschließende Kursreaktion statt der Anzahl gefärbter Zellen.