Orderflow und Datenqualität · 4 / 5
Diagonale Footprint-Ungleichgewichte mit Mindestmenge lesen
Ein Footprint ordnet klassifiziertes Volumen innerhalb einer Kerze nach Preis. Hervorgehobene Zellen wirken eindeutig, doch ihre Berechnung hängt von Vergleichsregel, Preisgruppierung, Klassifikation und Mindestdatenmenge ab.
Athenum8 Min.Aktualisiert:
Verstehe, welche Zellen verglichen werden
Bei einer verbreiteten diagonalen Konvention wird käuferinitiiertes Volumen eines Preises mit verkäuferinitiiertem Volumen eine Preiszeile darunter verglichen. Umgekehrt wird Verkaufsvolumen mit Kaufvolumen eine Zeile darüber gepaart. Das ist etwas anderes als die Subtraktion beider Werte derselben Zeile. Prüfe die Konvention, statt sie aus den Farben abzuleiten.
Eine Schwelle von 3× bedeutet unter dieser Regel mindestens das Dreifache der Vergleichsmenge. Das entspricht nicht einer Zunahme um 300 %, die das Vierfache des Ausgangswerts ergäbe. Notiere das Verhältnis bei Konfiguration und Dokumentation direkt, um mehrdeutige Prozentangaben zu vermeiden.
Prüfe die Herkunft der Volumenklassifikation
Ein Footprint auf Trade-Ebene kann die von der Börse gemeldete Taker-Seite verwenden. Andere Implementierungen schätzen Kauf- und Verkaufsvolumen aus Kursbewegungen kleinerer Zeitintervalle. TradingView dokumentiert eine solche richtungsbasierte Intrabar-Methode und wechselnde historische Granularität. Ein geschätzter und ein Taker-klassifizierter Footprint dürfen daher voneinander abweichen; bezeichne nicht den einen als den anderen.
Auch die Preisbandbreite verändert die Gruppierung von Ausführungen. Gröbere Zeilen können lokale Ungleichgewichte verdecken; feinere extreme Verhältnisse aus winzigen Stichproben erzeugen. Verwende eine Mindestgesamtmenge des Vergleichspaars oder einen anderen klaren Mengenfilter. Prüfe, ob die Beobachtung bei plausiblen Änderungen der Gruppierung bestehen bleibt.
160 geteilt durch 40 ergibt ein diagonales Verhältnis von 4×
Vergleiche im hypothetischen Beispiel 160 Kaufeinheiten bei 100,50 mit 40 Verkaufseinheiten bei 100,00. Das Verhältnis ist 4×, die gemeinsame Menge 200. Damit werden eine beispielhafte Schwelle von 3× und ein Mindestvolumen von 50 Einheiten erfüllt.
Die 60 Kaufeinheiten bei 100,00 treffen im nächsten diagonalen Vergleich auf null Verkaufseinheiten bei 99,50. Division durch null ist undefiniert. Mache daraus nicht still das stärkste denkbare Signal. Lege eine Regel fest, etwa gesonderte Kennzeichnung oder die Voraussetzung einer Vergleichszelle größer null. Diese Behandlung ist Teil der zu prüfenden Methode.
| Preis | Verkaufsvolumen | Kaufvolumen |
|---|---|---|
| 101,00 | 0 | 12 |
| 100,50 | 20 | 160 |
| 100,00 | 40 | 60 |
| 99,50 | 0 | 30 |
- Käufe bei 100,50
- 160 Einheiten
- Verkäufe bei 100,00
- 40 Einheiten
Ein großes Verhältnis kann fast keinen Handel beschreiben
Vier Einheiten gegen eine ergeben ebenfalls 4×, doch zusammen wurden nur fünf Einheiten gehandelt. Das mit 160 gegen 40 gleichzusetzen, ignoriert die Größenordnung. Auch mehrere markierte Nachbarzeilen sind keine unabhängigen Belege, wenn sie aus demselben kurzen Handelsschub stammen. Prüfe Abfolge und anschließende Kursreaktion statt der Anzahl gefärbter Zellen.
Vor der Entscheidung
- Identifiziere diagonalen Vergleich oder Vergleich derselben Zeile.
- Formuliere die Verhältnisschwelle eindeutig.
- Lege Mindestmenge und Nullnenner-Behandlung fest.
- Prüfe Taker-Klassifikation gegenüber Intrabar-Schätzung.
- Speichere Zeilenbreite und historische Granularität zum Beispiel.
Prüfe dein Verständnis
Ein diagonales Paar enthält 90 Kauf- und 20 Verkaufseinheiten. Erfüllt es eine Schwelle von 3× und eine Mindestgesamtmenge von 150?
Lösung mit Erklärung anzeigen
Das Verhältnis beträgt 90 ÷ 20 = 4,5× und erfüllt damit die Verhältnisschwelle. Die Gesamtmenge beträgt aber nur 110 und unterschreitet die Mindestmenge. Beide Bedingungen gehören zur festgelegten Methode; das auffällige Verhältnis allein reicht nicht.