Liquidität, Orderbücher und Liquidationen
Erkenne die Messgröße einer Heatmap, gleiche Walls mit Trades ab, berechne Slippage und bewerte Sweeps ohne garantierte Umkehr anzunehmen.
Das übst du
Formuliere aus einem sichtbaren Liquiditätsmerkmal eine konkrete, widerlegbare Frage zur Ausführung oder Marktstruktur.
Voraussetzungen
- Du verstehst Market- und Limit-Orders sowie die Ausführung von Stops.
- Du kennst den Unterschied zwischen Handelsvolumen und Open Interest.
Kursübersicht
- 1
Orderbuchliquidität und Liquidations-Heatmaps unterscheiden
Trenne liegende Orders, modellierte Liquidationsniveaus und gemeldete Zwangsschließungen. Prüfe Einheit, Abdeckung und Anzeige vor der Deutung heller Bänder.
8 Min. - 2
Prüfen, ob eine Orderbuch-Wall gehandelt oder entfernt wurde
Gleiche sichtbare Tiefe mit Ausführungen und Nettozugängen ab. Verstehe, warum eine schrumpfende Wall weder Fill noch Spoofing oder bestimmte Absichten beweist.
8 Min. - 3
Ausführungs-VWAP über mehrere Orderbuchstufen berechnen
Fülle eine hypothetische Market-Order über mehrere Preise. Berechne Durchschnittskurs, Slippage in Basispunkten und den Effekt verschwindender Tiefe.
8 Min. - 4
Eine Liquidationskaskade bewerten, ohne einen Boden auszurufen
Trenne Belege für Zwangsschließungen von einer Umkehrhypothese. Vergleiche Fortsetzung und Rückeroberung nach gemeinsamem Kurs- und OI-Rückgang.
8 Min. - 5
Liquidity Sweep und Rückeroberung als prüfbares Setup planen
Definiere Referenzniveau, Sweep, Rückeroberung, Invalidierung und Kosten vor dem Einstieg. Vergleiche den Reclaim mit fortgesetzter Akzeptanz jenseits der Grenze.
8 Min.
Lernmaterial. Die Beispiele belegen keine profitable Strategie. Kosten, Kurssprünge und Liquidationen können Verluste über den geplanten Stop hinaus verursachen.