Delta khối lượng: so ước tính theo nến và giao dịch theo bên taker

Nêu quy tắc phân loại

Nguồn giao dịch có thể xác định bên lấy thanh khoản ở mỗi lần khớp. Theo quy ước ở đây, lượng do người mua khởi xướng dương, người bán âm. Mỗi giao dịch vẫn có cả người mua và người bán. Dấu mô tả bên chủ động, không phải số người mua vượt số người bán.

Ước tính theo nến phân loại toàn bộ khối lượng một nến con từ mở và đóng, với quy tắc rõ khi bằng giá. TradingView mô tả cách này cho Volume Delta. Nó có thể hữu ích như ước tính, nhưng vẽ thành CVD không biến nó thành thống kê taker từng giao dịch.

Giữ cùng tập giao dịch để so công bằng

Dùng cùng mã, sàn, ranh giới thời gian và đơn vị cơ sở cho cả hai phép tính. Nếu không, khác biệt có thể đến từ độ phủ chứ không phải phân loại. Lưu số giao dịch, tổng lượng và bản ghi loại bỏ để đối chiếu hai tập.

Ví dụ đơn giản hóa phương pháp nến thành một nến con tăng không có mở bằng đóng. Triển khai đầy đủ phải định nghĩa cả trường hợp bằng giá và khả năng có dữ liệu khung nhỏ. Không phương pháp nào tự tiết lộ mở/đóng vị thế, thanh lý hay ý định người tham gia.

Ví dụ: delta ước tính +10 nhưng delta theo khớp −2

Nến con giả định mở ở 100 và đóng ở 101. Bốn lần khớp có lượng cơ sở có dấu +2, −4, −2 và +2. Tổng lượng 10, bên mua chủ động 4, bên bán 6, nên delta theo khớp là −2.

Quy tắc nến tăng đơn giản gán dương cho cả 10, tạo +10. Giá có thể đóng cao hơn dù bán chủ động ròng vì thay đổi báo giá, bổ sung thanh khoản và thứ tự khớp cũng quan trọng. Chênh lệch mười hai đơn vị là khác biệt đo lường trên cùng chuỗi, không phải mười hai giao dịch chưa báo cáo.

Không gọi mọi chênh lệch là phân kỳ

Phân kỳ giá/delta là quan hệ giữa các chuỗi đã xác định. So giá với chuỗi delta thay đổi phân loại hoặc độ phủ sẽ thêm vấn đề dữ liệu khác. Chốt phương pháp trước khi thử quy tắc giao dịch và giữ cả ví dụ mà cách diễn giải thất bại.