Tính delta khối lượng tích lũy từ bảng giao dịch

Định nghĩa dấu và đơn vị

Nếu luồng có trường phía taker đáng tin, gán số lượng dương cho giao dịch do người mua chủ động và âm cho người bán chủ động. Delta trong cửa sổ là tổng số lượng có dấu; CVD tích lũy các delta từ điểm bắt đầu công bố. Mỗi giao dịch vẫn có cả người mua và bán; dấu chỉ ai lấy thanh khoản đang chờ.

Dùng nhất quán số lượng cơ sở hoặc danh nghĩa bằng đồng định giá. Với quote delta, nhân lượng cơ sở của từng giao dịch với chính giá khớp đó trước khi cộng. Nhân delta cơ sở cuối với giá cuối thường là phép tính khác. Nếu nhà cung cấp suy phía từ biến động giá thay vì cờ taker của sàn, ghi rõ phương pháp; chuỗi có thể khác dù cùng tổng volume.

CVD không phải sổ mở vị thế

Mua chủ động có thể mở long, đóng short hoặc là một chân hedge. CVD không xác định trường hợp nào. OI bổ sung thay đổi phơi nhiễm đang mở ròng nhưng ghép hai số tổng cũng không tiết lộ mọi chuyển trạng thái từng người. Tách mô tả dòng khớp khỏi khẳng định về lượng vị thế.

Quy ước đặt lại cũng đổi mức CVD. Reset theo ngày, theo phiên và lịch sử liên tục có thể cho giá trị tuyệt đối khác dù cùng độ dốc gần đây. So thay đổi trên cửa sổ đồng bộ. Khi mất kết nối, đường CVD âm thầm đi ngang chưa thể được hiểu là giao dịch cân bằng trước khi khôi phục tính đầy đủ.

Bốn giao dịch, mua chủ động ròng 0.7 BTC

Bắt đầu tổng tại không. Mua chủ động 2 BTC cho +2. Bán chủ động 0.5 BTC giảm tổng còn 1.5. Mua thêm 1 BTC nâng lên 2.5; bán 1.8 BTC để lại 0.7. Tổng volume là 5.3 BTC, lớn hơn nhiều delta ròng.

Giao dịch cuối là bán dù CVD cuối dương. Cả hai đúng: toàn cửa sổ có lượng mua chủ động lớn hơn nhưng sự kiện mới nhất là bán chủ động. Quyết định giao dịch tiếp cần phản ứng giá và bối cảnh bên cạnh dấu cuối.

Phân kỳ có thể do phép đo không khớp

So CVD một sàn với chỉ số giá nhiều sàn có thể tạo phân kỳ vì phạm vi thị trường khác. Chuyển đổi quote/base, lọc và khoảng thiếu cũng vậy. Trước hết tái tạo phép tính với phạm vi đồng bộ, rồi mới nghiên cứu quan hệ giá/dòng còn lại có giá trị giao dịch không.