같은 원장에서 TPO와 거래량 프로파일 만들기

TPO 수와 거래량 합계를 원장에서 계산하는 방법

길이가 같은 고정 블록 A, B, C 세 개를 가정합니다. 각 셀에는 해당 블록 안에서 정확한 가격 하나에 체결된 기초자산 총수량이 들어 있습니다. 이 교육 모형에서는 양수인 셀이 가격·시간 단위인 TPO(Time Price Opportunity) 한 개에 해당합니다. 0은 체결이 없었다는 뜻입니다. 캔들의 고가와 저가 사이를 거래가 있었다고 보간하거나 중간 가격의 체결을 가정하지 않습니다.

거래량 프로파일은 각 가격 행의 수량을 더합니다. TPO 프로파일은 그 행에서 체결이 있었던 블록 수를 셉니다. 두 계산은 같은 입력 표본을 쓰지만 가중 방식이 다릅니다. 실제 플랫폼을 이 정확한 가격별 점유 모형과 비교하려면 해당 플랫폼의 표본 추출 및 가격 행 규칙도 확인해야 합니다.

TPO 수와 거래량이 측정하지 않는 것

이 모형에서는 같은 블록 안의 짧은 방문과 수많은 반복 체결이 모두 셀 하나를 채웁니다. 따라서 TPO 수는 그 가격에서 보낸 정확한 초 단위를 측정하지 않습니다. 블록 길이나 시작 정렬을 바꾸면 점유가 달라질 수 있으므로 프로파일 구간 및 가격 격자와 함께 기록하세요.

거래량은 수량을 측정하며 고유 트레이더 수나 남아 있는 포지션 수를 세지 않습니다. 어느 프로파일도 누락된 계좌별 정보를 제공하지 않습니다. 두 최댓값이 달라도 같은 원장과 완전히 일치할 수 있습니다. 그것만으로 한쪽 피드가 잘못되었다거나 가격이 특정 수준으로 이동해야 한다는 뜻은 아닙니다.

예시: TPO 최댓값 99, 거래량 최댓값 101

가격 99는 A, B, C에 모두 나타나므로 TPO 3개와 3단위입니다. 가격 100은 A와 B에 나타나므로 TPO 2개와 4단위입니다. 가격 101은 C에만 나타나므로 TPO 1개이지만 12단위입니다. 따라서 TPO 최댓값의 가격은 99이고 거래량 최댓값의 가격은 101입니다.

TPO 총수는 6이고 총거래량은 19단위입니다. 두 분모를 구분하세요. 이를 합친 25단위의 활동이라는 값은 의미가 없습니다. 점유 패턴과 체결 수량을 비교하되 두 측정값을 라벨 없는 공통 척도에 올려놓지 마세요.

누락 데이터를 빈 TPO 셀로 처리하는 오류

여기서 0으로 표시한 값은 완전한 가상 원장에 대해 명시한 사실입니다. 실제 과거 데이터의 빈틈을 확인 없이 0으로 채우면 안 됩니다. 그렇게 하면 TPO와 거래량이 함께 사라져 프로파일 간 차이처럼 보이는 수집 오류가 생길 수 있습니다. 점유를 해석하기 전에 데이터 완전성을 확인하세요.