Die Berechnung von Auktionsprofilen prüfen · 4 / 5
TPO oder Volumenprofil: Zeitbelegung und Handelsmenge
Wiederholte Beteiligung über Zeitblöcke und konzentrierte Handelsmenge beantworten verschiedene Fragen. Berechne beide Messgrößen aus denselben Daten, bevor du eines der Profile für genauer erklärst.
Athenum7 Min.Aktualisiert:
Genau festlegen, was eine Zelle zählt
Angenommen werden drei feste, gleich lange Blöcke A, B und C. Jede Tabellenzelle enthält die vollständige Menge in Basiseinheiten, die innerhalb dieses Blocks zum jeweiligen exakten Preis gehandelt wurde. Eine positive Zelle zählt in unserem Lehrmodell als eine Time Price Opportunity, kurz TPO. Null bedeutet, dass kein Trade stattfand. Wir interpolieren keine Aktivität zwischen Kerzenhoch und -tief und unterstellen keine Trades an dazwischenliegenden Preisen.
Addiere für das Volumenprofil die Mengen jeder Preiszeile. Zähle für das TPO-Profil stattdessen die belegten Blöcke dieser Zeile. Beide Verfahren verwenden dieselbe Datenmenge, gewichten sie aber anders. Die Stichproben- und Preiszeilenregeln einer echten Plattform musst du trotzdem prüfen, bevor du ihre Ergebnisse mit diesem Belegungsmodell für exakte Preise vergleichst.
Blockbeteiligung ist keine exakte Aufenthaltsdauer
Ein kurzer Besuch und viele wiederholte Trades innerhalb desselben Blocks belegen in diesem Modell jeweils eine Zelle. Die TPO-Zahl misst daher nicht die exakten Sekunden an einem Preis. Blocklänge und zeitliche Ausrichtung können die Belegung verändern; dokumentiere beides zusammen mit Profilfenster und Preisraster.
Volumen misst Menge, nicht die Zahl unterschiedlicher Trader oder verbliebener Positionen. Keines der Profile liefert diese fehlenden Kontoinformationen. Unterschiedliche Maxima können vollständig mit demselben Datensatz vereinbar sein. Sie beweisen weder automatisch einen fehlerhaften Feed noch eine bevorstehende Kursbewegung zu einem der beiden Niveaus.
Die meisten Zeitblöcke bei 99, das meiste Volumen bei 101
Preis 99 ist in A, B und C belegt und erhält 3 TPOs bei 3 Einheiten. Preis 100 erscheint in A und B: 2 TPOs bei 4 Einheiten. Preis 101 erscheint nur in C: 1 TPO, aber 12 Einheiten. Das TPO-Maximum liegt deshalb bei 99, das Volumenmaximum bei 101.
Insgesamt werden 6 TPOs und 19 Volumeneinheiten gezählt. Halte diese Bezugsgrößen getrennt. Eine gemeinsame Summe von 25 Aktivitätseinheiten wäre nicht sinnvoll. Vergleiche Belegungsmuster und Handelsmenge, ohne beide Größen auf einer unbeschrifteten gemeinsamen Skala darzustellen.
| Preis USD/Einheit | Volumen A | Volumen B | Volumen C | TPO-Zahl | Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 101 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
Diagramm vergrößern- Preis 99: 3 Einheiten
- Preis 100: 4 Einheiten
- Preis 101: Volumenmaximum: 12 Einheiten
Unbekannt ist nicht unbelegt
Unsere Nullen sind ausdrückliche Aussagen über einen vollständigen hypothetischen Datensatz. Eine Lücke in echten historischen Daten darf nicht einfach durch null ersetzt werden. Dadurch könnten sowohl eine TPO als auch Volumen verschwinden; ein vermeintlicher Profilunterschied wäre dann ein Erfassungsfehler. Prüfe die Vollständigkeit, bevor du die Belegung deutest.
Vor der Entscheidung
- Blockdauer, zeitliche Ausrichtung und Preiszeilen festlegen.
- Eine nachgewiesene Null von fehlenden Daten unterscheiden.
- Jede belegte Preis-Block-Zelle für TPO genau einmal zählen.
- Tatsächliche Mengen für das Volumen getrennt summieren.
- Keine Traderzahlen, Positionsbestände oder Prognosen daraus ableiten.
Prüfe dein Verständnis
Ergänze 9 weitere Einheiten bei Preis 101 innerhalb des bereits belegten Blocks C. Was verändert sich in beiden Profilen?
Lösung mit Erklärung anzeigen
Das Volumen bei 101 steigt von 12 auf 21, das Gesamtvolumen von 19 auf 28. Die TPO-Zahl der Zeile bleibt 1 und die gesamte TPO-Zahl bleibt 6, weil keine neue Preis-Block-Zelle belegt wird. Das TPO-Maximum bleibt bei 99, das Volumenmaximum bei 101. Zusätzliche Menge innerhalb einer schon belegten Zelle muss die Zeitblockbeteiligung nicht verändern.