오더플로 측정: 초기화, 단위, 정보 시각

원본 거래열과 시간선으로 CVD 초기화, 추정 델타, 기초·호가통화, 지연, 미분류 측을 맞춰 본다.

과정 목차

1. 1

   CVD 초기화: 새 세션과 공격적 매도를 구분한다

   하나의 거래열에서 연속 CVD와 세션 CVD를 복원한다. 초기화의 점프를 매도량으로 오해하지 않는다.

   7 분
2. 2

   거래량 델타: 봉 추정과 taker 측 체결을 비교한다

   같은 가상 구간에 두 델타 분류를 적용한다. 상승 봉에 음의 주도 거래 델타가 들어갈 수 있는 이유를 본다.

   7 분
3. 3

   기초자산 델타와 호가통화 델타: 부호가 다른 이유

   같은 거래열에서 부호가 있는 자산 수량과 거래대금을 계산한다. 총수량 델타에 마지막 가격 하나를 곱하지 않는다.

   7 분
4. 4

   오더플로 선행·지연: 사건 시각과 도착 시각을 맞춘다

   지연된 체결 메시지를 미래 정보 누출 없이 재생한다. 거래소 사건, 메시지 생성, 로컬 수신 시각을 나눈다.

   7 분
5. 5

   거래 주도 측이 불명확할 때: 델타의 정직한 범위를 계산한다

   미분류 수량을 보존하고 그와 양립하는 델타의 양 끝을 계산한다. 미지의 측과 통째로 누락된 거래를 구분한다.

   7 분

도표 크게 보기

1. CVD 초기화: 새 세션과 공격적 매도를 구분한다
2. 거래량 델타: 봉 추정과 taker 측 체결을 비교한다
3. 기초자산 델타와 호가통화 델타: 부호가 다른 이유
4. 오더플로 선행·지연: 사건 시각과 도착 시각을 맞춘다
5. 거래 주도 측이 불명확할 때: 델타의 정직한 범위를 계산한다

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.