Механика исполнения: от заявки до фактической сделки · 4 / 5
Как сопоставить стоп с его источником цены
Условная заявка наблюдает выбранный источник цены. Последняя сделка, цена маркировки и индекс могут различаться в один момент. Если смотреть свечи последней сделки, а стоп настроить по маркировке, его поведение может казаться ошибочным. Сначала выясните выбранный источник, а не только факт пересечения линии на графике.
Athenum6 минОбновлено:
Наблюдение, условие, активация и исполнение
Разделите четыре события: наблюдение источника, выполнение условия, активацию заявки и исполнение против доступной ликвидности. Цена срабатывания не гарантирует цену сделки. Условная заявка также зависит от проверок маржи, ограничений заявок, ценовой защиты, задержек и глубины рынка. Сохраняйте время каждой стадии, чтобы расследовать результат по данным.
Проверять ликвидацию по её собственной цене
Ликвидация дополнительно зависит от источника цены и состояния счёта. Процесс по цене маркировки может развиваться, пока стоп по другому источнику ещё ждёт. Отображаемая оценка ликвидации меняется с поддерживающей маржой, обеспечением, комиссиями и операциями счёта. Сопоставляйте правильный источник и заранее заданный запас. Визуально более ранний стоп по последней сделке не гарантирует выход до ликвидации.
Один порог и три разных момента срабатывания
Сравним три альтернативные настройки стопа на продажу при снижении до 100,00 USDT с разными источниками. Это варианты настройки, а не предложение выставить три пересекающихся выхода. Все цены наблюдаются в указанные моменты и первоначально превышают порог.
Различие источников даёт три возможных момента срабатывания. Таблица не доказывает исполнения. Активированная защищённая рыночная заявка может исполниться частично либо не исполниться при нехватке ликвидности в разрешённом диапазоне. От активированной лимитной заявки рынок может уйти за пределы лимита. Проверяйте статус и сделки, не считайте порог гарантированной ценой выхода.
| Время | Последняя сделка | Маркировка | Индекс | Условие впервые выполнено |
|---|---|---|---|---|
| 12:00:00 UTC | 100,20 | 100,25 | 100,30 | Ни одно |
| 12:00:01 UTC | 99,95 | 100,10 | 100,15 | Последняя сделка |
| 12:00:02 UTC | 99,80 | 99,98 | 100,02 | Маркировка |
| 12:00:03 UTC | 99,75 | 99,90 | 99,99 | Индекс |
Увеличить схему- 12:00:00: все три цены выше 100,00
- 12:00:01: последняя сделка ниже порога
- 12:00:02: маркировка ниже, индекс ещё выше
- 12:00:03: индекс ниже; исполнения проверяются отдельно
Свеча не восстанавливает порядок событий
Поздний снимок экрана не позволяет точно определить последовательность. Максимум и минимум свечи сжимают события интервала. Часы могут расходиться, а время события биржи не равно времени его получения приложением. Разместите цены и события заявки на общей шкале. Неизвестный порядок должен оставаться неизвестным; нельзя подставлять последовательность, которая улучшает результат стратегии.
Перед решением
- Запишите источник и направление срабатывания.
- Сопоставьте время биржи и время получения данных.
- Отделите условие, активацию и реальные исполнения.
- Проверьте источник ликвидации и предположения о счёте.
- Не выдумывайте неизвестный порядок внутри свечи.
Проверьте понимание
В 12:00:02 график последней сделки ниже 100,00, но стоп по индексу не активирован. Доказывает ли это ошибку биржи?
Показать ответ с объяснением
Нет. Индекс в этот момент ещё равен 100,02. Первое показанное пересечение вниз происходит в 12:00:03, при 99,99. И после этого активацию и исполнение нужно подтвердить отдельными данными.