Механика индикаторов: восстановите расчёты на графике · 1 / 5
RSI измеряет импульс, а не волатильность: рассчитайте разницу
Значение RSI отвечает на вопрос о соотношении недавних повышений и снижений. Оно не показывает, сколько ценовых единиц прошёл рынок или сколько может потерять позиция.
Athenum7 минОбновлено:
Начните с величин внутри осциллятора
Для каждого завершённого закрытия разделите изменение на неотрицательное повышение и неотрицательное снижение. RSI = 100 − 100 / (1 + среднее повышение / среднее снижение). При сглаживании Уайлдера новое среднее равно ((n − 1) × предыдущее среднее + текущее наблюдение) / n. Укажите способ расчёта первого среднего: иначе внешне одинаковые настройки могут давать разные результаты.
Числитель и знаменатель выражены в одной ценовой единице, которая сокращается в отношении. Умножение всех повышений и снижений, включая их начальные средние, на один положительный коэффициент не меняет RSI. Более короткий период меняет скорость реакции, но не превращает отношение направленных изменений в меру разброса цены.
Выберите отдельную меру величины движения
Среднее абсолютное изменение закрытия показывает, насколько сдвигались наблюдаемые закрытия на каждом шаге. Истинный диапазон также учитывает максимум, минимум и предыдущее закрытие; ATR сглаживает этот диапазон. Стандартное отклонение доходностей отвечает на другой вопрос. Эти меры не взаимозаменяемы: перед сравнением запишите их входные данные, окно и единицы.
Выраженная направленная последовательность может поддерживать высокий RSI при небольших абсолютных движениях. Сильные разнонаправленные колебания могут сопровождаться равновесием повышений и снижений. Ни превышение порога, ни одинаковый RSI у двух инструментов не доказывают равный риск, вероятность разворота или подходящий размер позиции.
Две оригинальные траектории из четырёх изменений дают RSI 66,67
Инициализируйте RSI за четыре периода арифметическими средними первых четырёх повышений и снижений. Обе условные траектории начинаются со 100. Закрытия A: 102, 101, 103 и 102; закрытия B: 110, 105, 115 и 110. В каждой два положительных и два отрицательных изменения; сумма повышений вдвое больше суммы снижений.
Для A начальное среднее повышение равно (2 + 0 + 2 + 0) / 4 = 1, а среднее снижение — (0 + 1 + 0 + 1) / 4 = 0,5. Для B получаются 5 и 2,5. Оба отношения повышения к снижению равны 2, поэтому оба RSI равны 66,6667. Но среднее абсолютное изменение закрытия составляет 1,5 для A и 7,5 для B. На рисунке сравнивается эта отдельная мера величины движения, а не RSI и волатильность на одной оси.
| Траектория | Изменения закрытия | Среднее повышение | Среднее снижение | RSI | Среднее абсолютное изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +2, −1, +2, −1 | 1 | 0,5 | 66,67 | 1,5 |
| B | +10, −5, +10, −5 | 5 | 2,5 | 66,67 | 7,5 |
Увеличить схему- Траектория A: 1,5 ценовых единиц на изменение
- Траектория B: 7,5 ценовых единиц на изменение
Не переименовывайте отношение при смене настройки
Название «фильтр волатильности» для RSI(10) не меняет формулу. В отдельной выборке он может отбирать наблюдения, связанные с волатильностью, но такую эмпирическую связь нужно проверять отдельно. Укажите также поведение при нулевом среднем снижении. Если оба средних равны нулю, само отношение не определено, а программные соглашения могут различаться.
Перед решением
- Запишите источник цены и правило завершённой свечи.
- Укажите способ сглаживания и инициализации.
- Отделяйте отношение повышений и снижений от величины движения.
- Используйте единицы, подходящие к вопросу о риске.
- Проверяйте торговое правило независимо от названия индикатора.
Проверьте понимание
Два уже сглаженных состояния имеют средние повышения/снижения 0,9/0,3 и 9/3. Каковы их RSI? Можно ли по ним определить ATR?
Показать ответ с объяснением
Оба отношения равны 3, поэтому RSI = 100 − 100 / 4 = 75. ATR из этих состояний восстановить нельзя: в них нет необходимых диапазонов максимум/минимум и истории их сглаживания. Равный RSI не доказывает равную волатильность.