Исполнение ордеров: от заявки до фактической сделки · 1 / 6
Как округлить объём заявки, не увеличивая риск
Заявка может соответствовать торговой идее, но нарушать правила инструмента. Шаг объёма, шаг цены и минимальная номинальная стоимость — разные ограничения. Дробный результат калькулятора ещё не является готовой инструкцией бирже. Сначала уточните единицы: объём может обозначать монеты, контракты или расходы в валюте котировки. До умножения на цену прочитайте спецификацию инструмента.
Athenum6 минОбновлено:
Объём от бюджета риска и округление вниз до шага объёма
Задайте бюджет потерь и оценку потерь на единицу. Для линейного инструмента она включает расстояние от входа до уровня отмены сценария, комиссии входа и выхода и резерв на неблагоприятное исполнение. Это плановая оценка, а не гарантированный предел убытка: ценовой разрыв или отсутствие ликвидности на выходе могут его увеличить. Разделите бюджет на оценку потерь на единицу и округлите объём вниз до допустимого шага. Затем повторно проверьте все ограничения. Не округляйте вверх лишь ради принятия заявки биржей. Количество здесь выражено в единицах базового актива, цена — в USDT за единицу. В примерах с деривативами расчёт линейный, в USDT; при наличии контрактного множителя сначала нужно перевести количество в эти единицы.
Округление цены лимита и стопа до шага цены
Округление лимита покупки вверх ухудшает максимально допустимую цену входа; округление лимита продажи вниз ухудшает минимальную цену выхода. Цена срабатывания стопа тоже должна соответствовать ценовой сетке, а её изменение меняет риск. Пересчитайте объём по окончательным ценам и расходам. В программном расчёте используйте десятичные значения или целое число тиков: двоичное число с плавающей точкой не обязательно точно представляет разрешённый шаг.
Пример: бюджет 50 USDT, шаг 0,25 единицы, объём 4,75
В гипотетической линейной сделке вход равен 200 USDT, уровень отмены сценария — 190, резерв на комиссии и неблагоприятное исполнение — 0,50 USDT на единицу. При бюджете 50 USDT расчётный объём равен 50 / 10,50 = 4,76190476. С шагом 0,25 максимальный объём в пределах бюджета — 4,75 единицы. Плановые потери составят 49,875 USDT, номинал входа — 950 USDT. Объём 5,00 соответствует шагу, но увеличивает плановые потери до 52,50 USDT.
| Вариант объёма | Шаг соблюдён? | Плановые потери, USDT | Номинал входа, USDT |
|---|---|---|---|
| 4,76190476 | Нет | около 50,00 | около 952,38 |
| 4,75 | Да | 49,875 | 950,00 |
| 5,00 | Да | 52,50 | 1000,00 |
Увеличить схему- Плановые потери при 4,75 единицы: 49,875 USDT
- Фиксированный бюджет потерь: 50 USDT
- Плановые потери при 5,00 единицы: 52,5 USDT
Минимальный номинал требует объёма сверх бюджета риска
Добавим гипотетический минимальный номинал 1000 USDT. Округлённая вниз заявка ему не соответствует. При заданных условиях допустимого объёма нет. Увеличение до 5,00 выполняет требование номинала, но нарушает бюджет риска. Перенос стопа только ради подходящего объёма также меняет исходную гипотезу. Зафиксируйте причину отказа и рассмотрите другой инструмент либо отсутствие сделки; не меняйте бюджет незаметно для себя.
Перед решением
- Определите, выражен ли объём в монетах, контрактах или валюте котировки.
- Зафиксируйте бюджет и расходы на единицу.
- Округлите объём вниз до допустимого шага.
- Проверьте минимальный номинал и ограничения цены и объёма.
- Откажитесь от сделки, если допустимый объём не укладывается в исходный риск.
Проверьте понимание
При шаге 0,50, бюджете 50 USDT и отсутствии ограничивающего минимального номинала какой объём будет максимальным?
Показать ответ с объяснением
4,50 единицы. Плановые потери: 4,50 × 10,50 = 47,25 USDT. Пять единиц дали бы 52,50 USDT. Неиспользованная часть бюджета сохраняет исходное ограничение.
Источники и дополнительное чтение
Продолжить с Athenum
Из блога Athenum
Минимальный размер ордера на биткоин-перпетуалах: от 0,80 до 80,10 доллара на 14 площадках
Похожие уроки
- Расчёт средней цены исполнения по глубине стакана
Проведите рыночный ордер по стакану. Вычислите среднюю цену исполнения (VWAP) и проскальзывание в б.п. до открытия позиции.
- Пересчитайте средний вход и риск перед увеличением позиции
Рассчитайте объем добавки по общему стопу: бюджет в 12 USDT дает 1,8 лота, а не 2. Пересчитайте среднюю цену без удвоения риска.