Измерьте вклад дополнительного подтверждения

Та же стратегия с фильтром и без него на одном наборе возможностей

Определите правило входа, выходы, размер позиции и временные метки возможностей до оценки дополнительного подтверждения. Индикаторы из одной последовательности цен могут выбирать пересекающиеся наблюдения. Важно сравнение торговой стратегии с фильтром и той же стратегии без него, а не число цветных сигналов.

Сохраняйте отклонённые возможности, чтобы восстановить изменения. Если фильтр выбран после просмотра победителей и проигравших, эти наблюдения относятся к разработке, а не независимой проверке. Зафиксируйте выбранную стратегию перед оценкой на последующих нетронутых возможностях.

Число сделок, чистый итог и время в рынке, а не только среднее

Вместе со средним публикуйте число сделок, чистый итог, время в рынке и упущенные возможности. Фильтр может улучшить среднее на сделку, но уменьшить результат за календарный период или сосредоточить риск в одном режиме рынка. Пересечение позиций и ограничения капитала также меняют доступные исполнения.

Пример предполагает фиксированный складываемый риск, одинаковые выходы, отсутствие конкурирующих требований к капиталу и равные издержки на сделку. Это делает арифметику прозрачной, но не превращает сумму R в доходность портфеля с реинвестированием. Последующая оценка должна учитывать фактическое исполнение.

Пример: 20 сделок против 8 отфильтрованных, у обеих +4R валовыми

Базовое правило создаёт двадцать сделок: двенадцать приносят +1R и восемь теряют −1R, итого +4R до издержек. Подтверждение принимает восемь из них: шесть прибыльных и две убыточные, также +4R. В двенадцати отклонённых возможностях шесть победителей и шесть проигравших, то есть нулевой валовой итог.

При издержках 0,1R на исполненную сделку базовая стратегия получает +2R чистыми, фильтрованная — +3,2R. Улучшение на 1,2R относится к этой гипотетической выборке и не доказывает будущую прогностическую ценность. Валовой средний результат принятой сделки растёт с 0,20R до 0,50R, а выборка уменьшается.

Два индикатора с одинаковым отбором сделок не удваивают выборку

Если второй индикатор принимает те же восемь возможностей, пересечение по-прежнему содержит восемь сделок, а не шестнадцать. Индикаторы не обязаны совпадать на всех рынках; здесь они просто не дают дополнительного различия в отборе. Проверяйте вклад каждого фильтра на заранее зафиксированных альтернативах.