İşlem stratejisini geriye bakış yanlılığı olmadan doğrula · 3 / 5
Ek bir işlem onayının katkısını ölç
Grafikte daha fazla uyum, otomatik olarak daha fazla bağımsız kanıt değildir. Bir filtreye avantaj atfetmeden önce aynı fırsat kümesindeki ek etkisini ölç.
Athenum7 dkGüncellendi:
Temel fırsat kümesini sabitle
Ek onayı değerlendirmeden önce giriş kuralını, çıkışları, büyüklüğü ve fırsat zamanlarını tanımla. Aynı fiyat dizisinden hesaplanan göstergeler örtüşen gözlemleri seçebilir. İlgili karşılaştırma, renkli sinyal sayısı değil, filtreli işlem politikası ile aynı politikanın filtresiz hâlidir.
Neyin değiştiğini yeniden oluşturmak için reddedilen fırsatları sakla. Filtre kazananları ve kaybedenleri gördükten sonra seçildiyse bu gözlemler bağımsız doğrulamaya değil geliştirmeye aittir. Daha sonraki dokunulmamış fırsatları değerlendirmeden önce seçilen politikayı sabitle.
İşlem başına ortalamanın ötesine bak
Ortalamanın yanında işlem sayısını, net toplamı, piyasada geçirilen süreyi ve kaçırılan fırsatları bildir. Filtre işlem başına ortalamayı yükseltirken takvim dönemi getirisini düşürebilir veya riski tek piyasa rejiminde yoğunlaştırabilir. Eşzamanlı pozisyonlar ve sermaye kısıtları da gerçekleştirilebilir işlemleri değiştirir.
Örnek; sabit ve toplanabilir risk, aynı çıkışlar, çakışan sermaye gereksinimi olmaması ve işlem başına aynı maliyeti varsayar. Bunlar aritmetiği şeffaflaştırır; R toplamını bileşik portföy getirisine dönüştürmez. Sonraki değerlendirme gerçek uygulamayı hesaba katmalıdır.
Filtre brüt toplamı değiştirmeden maliyeti değiştirir
Temel kural yirmi işlem üretir: on iki işlem +1R kazanır, sekiz işlem −1R kaybeder; brüt toplam +4R'dir. Bir onay bunların sekizini kabul eder: altı kazanan ve iki kaybeden, yine +4R brüt. Reddedilen on iki fırsatta altı kazanan ve altı kaybeden vardır; brüt toplam sıfırdır.
Gerçekleşen işlem başına 0,1R maliyetle temel kural +2R, filtreli politika +3,2R net getirir. Bu varsayımsal örneklemde 1,2R iyileşmedir, gelecekte öngörü gücünün kanıtı değildir. Kabul edilen işlem başına brüt ortalama 0,20R'den 0,50R'ye çıkarken örneklem küçülür.
| Politika | İşlem | Brüt R | Maliyet R | Net R |
|---|---|---|---|---|
| Temel | 20 | 4 | 2 | 2 |
| Temel ve filtre | 8 | 4 | 0,8 | 3,2 |
| Reddedilenler gerçekleşseydi | 12 | 0 | 1,2 | −1,2 |
- Temel
- 2 R
- Filtreli
- 3,2 R
- Reddedilen alt küme
- -1,2 R
Aynı seçim kanıtı ikiye katlamaz
İkinci gösterge tam olarak aynı sekiz fırsatı kabul ediyorsa kesişimde hâlâ sekiz işlem vardır; on altı işlemli örneklem oluşmaz. Göstergelerin her piyasada aynı olması gerekmez; burada yalnızca ek seçim farkı sağlamazlar. Her filtrenin ek katkısını önceden sabitlenmiş alternatiflerle değerlendir.
Karar vermeden önce
- Temel sinyali sabitle.
- Reddedilen fırsatları sakla.
- Her filtreyi ekleyerek ve çıkararak karşılaştır.
- İşlem sayısını ve zamana bağlı maruziyeti bildir.
- Seçilen kuralı görülmemiş gözlemlerle değerlendir.
Anladıklarını kontrol et
Ek filtre kabul edilen +1R'lik bir kazananı çıkarıyor, hiçbir kaybedeni çıkarmıyor. İşlem başına 0,1R maliyetle yeni net toplam nedir?
Açıklamalı yanıtı göster
Yedi işlem kalır: beş kazanan ve iki kaybeden +3R brüt eder. 0,7R maliyet sonrası +2,3R kalır. Bu örneklemde temel kuralın +2R sonucundan yüksek, ilk filtrenin +3,2R sonucundan düşüktür. Daha fazla onay sonucu iyileştirmedi.