Ek bir işlem onayının katkısını ölçün

Aynı işlem politikasını filtreli ve filtresiz karşılaştırın

Ek onayı değerlendirmeden önce giriş kuralını, çıkışları, büyüklüğü ve fırsat zamanlarını tanımlayın. Aynı fiyat dizisinden hesaplanan göstergeler örtüşen gözlemleri seçebilir. İlgili karşılaştırma, renkli sinyal sayısı değil, filtreli işlem politikası ile aynı politikanın filtresiz hâlidir.

Neyin değiştiğini yeniden oluşturmak için reddedilen fırsatları saklayın. Filtre kazananları ve kaybedenleri gördükten sonra seçildiyse bu gözlemler bağımsız doğrulamaya değil geliştirmeye aittir. Daha sonraki dokunulmamış fırsatları değerlendirmeden önce seçilen politikayı sabitleyin.

İşlem sayısını, net toplamı ve piyasada kalma süresini raporlayın

Ortalamanın yanında işlem sayısını, net toplamı, piyasada geçirilen süreyi ve kaçırılan fırsatları bildirin. Filtre işlem başına ortalamayı yükseltirken takvim dönemi getirisini düşürebilir veya riski tek piyasa rejiminde yoğunlaştırabilir. Eşzamanlı pozisyonlar ve sermaye kısıtları da gerçekleştirilebilir işlemleri değiştirir.

Örnek; sabit ve toplanabilir risk, aynı çıkışlar, çakışan sermaye gereksinimi olmaması ve işlem başına aynı maliyeti varsayar. Bunlar aritmetiği şeffaflaştırır; R toplamını bileşik portföy getirisine dönüştürmez. Sonraki değerlendirme gerçek uygulamayı hesaba katmalıdır.

Örnek: 20 işlem ve filtreli 8 işlem, ikisi de +4R brüt

Temel kural yirmi işlem üretir: on iki işlem +1R kazanır, sekiz işlem −1R kaybeder; brüt toplam +4R'dir. Bir onay bunların sekizini kabul eder: altı kazanan ve iki kaybeden, yine +4R brüt. Reddedilen on iki fırsatta altı kazanan ve altı kaybeden vardır; brüt toplam sıfırdır.

Gerçekleşen işlem başına 0,1R maliyetle temel kural +2R, filtreli politika +3,2R net getirir. Bu varsayımsal örneklemde 1,2R iyileşmedir, gelecekte öngörü gücünün kanıtı değildir. Kabul edilen işlem başına brüt ortalama 0,20R'den 0,50R'ye çıkarken örneklem küçülür.

Aynı işlemleri seçen iki gösterge örneklemi ikiye katlamaz

İkinci gösterge tam olarak aynı sekiz fırsatı kabul ediyorsa kesişimde hâlâ sekiz işlem vardır; on altı işlemli örneklem oluşmaz. Göstergelerin her piyasada aynı olması gerekmez; burada yalnızca ek seçim farkı sağlamazlar. Her filtrenin ek katkısını önceden sabitlenmiş alternatiflerle değerlendirin.