Разделяйте сообщения, строки событий, объём и счета ликвидаций

Подсчёт событий: сообщение, строка события или счёт

Запишите, означает ли наблюдение принятое сообщение, элемент его массива data, уникальное событие поставщика, исполнение, ордер или счёт. Они не взаимозаменяемы. Пример с массивом data показывает возможную пакетную структуру; точная семантика подсчёта зависит от канала. Локальный идентификатор строки обозначает сохранённую запись, но не обязательно отдельное биржевое исполнение.

Выбирайте знаменатель под вопрос. Среднее количество на записанную строку события — совместимая суммарная величина, делённая на число строк после объявленной политики повторов. Среднее на сообщение имеет другой знаменатель и меняется при изменении группировки поставщиком. Ни одна величина не становится средним убытком трейдера без данных о потерях по счетам.

Зафиксируйте биржи, окно и единицы перед сравнением частоты событий

При сравнении частот зафиксируйте символы, окно наблюдения, временное соглашение, правила группировки и фильтры. Рост строк в минуту после добавления бирж может отражать расширение покрытия, а не активности. Сравнение в валюте котировки дополнительно требует общей основы оценки. Десять контрактов одного инструмента и десять базовых монет другого не обязательно означают одинаковую экспозицию.

Пример: три сообщения, шесть строк и 41 базовая единица

Пусть вымышленный сборщик проверил, что шесть строк являются отдельными наблюдениями, каждое с новым исполненным количеством одного линейного инструмента. За одну фиксированную минуту они пришли тремя сообщениями. A содержит размеры 2, 3 и 5; B — 7; C — 11 и 13. Получаются три сообщения, шесть строк и 41 базовая единица. Среднее на строку: 41 / 6 = 6,8333; на сообщение: 41 / 3 = 13,6667.

Если поставщик упакует те же шесть наблюдений в одно сообщение, число строк и общий объём сохранятся, а сообщений станет одно. Среднее на сообщение вырастет до 41 без дополнительной ликвидации. В публичных строках нет идентификаторов счетов. Разные счета для каждой строки или повторные частичные сокращения одного счёта могут соответствовать наблюдаемым размерам. Поэтому данные не устанавливают число уникальных счетов и тем более разных людей.

Ошибка: счета, выведенные по совпадению размеров или времени

Одинаковые временные метки, размеры или повторяющиеся круглые количества не доказывают общего владельца счёта. Разные счета могут давать одинаковые поля; один счёт — разные размеры. Не выводите личности или концентрацию по счетам из такого сходства. Даже собственная статистика счетов поставщика требует изучить метод подсчёта перед сопоставлением с публичными строками.