Данные о ликвидациях: проверьте, что измеряет событие · 3 / 5
Разделяйте сообщения, строки событий, объём и счета ликвидаций
Поток может доставить несколько наблюдений о ликвидациях в одном сообщении. Одно наблюдение может представлять большой или малый объём, несколько — относиться к одному счёту. Число сообщений, строк событий, количество и число уникальных счетов отвечают на разные вопросы. Подмена подписей в заголовке создаёт видимость точности без соответствующих публичных данных.
Athenum7 минОбновлено:
Определите единицу наблюдения до статистики
Запишите, означает ли наблюдение принятое сообщение, элемент его массива data, уникальное событие поставщика, исполнение, ордер или счёт. Они не взаимозаменяемы. Пример с массивом data показывает возможную пакетную структуру; точная семантика подсчёта зависит от канала. Локальный идентификатор строки обозначает сохранённую запись, но не обязательно отдельное биржевое исполнение.
Выбирайте знаменатель под вопрос. Среднее количество на записанную строку события — совместимая суммарная величина, делённая на число строк после объявленной политики повторов. Среднее на сообщение имеет другой знаменатель и меняется при изменении группировки поставщиком. Ни одна величина не становится средним убытком трейдера без данных о потерях по счетам.
Фиксируйте совокупность и единицы
При сравнении частот зафиксируйте символы, окно наблюдения, временное соглашение, правила группировки и фильтры. Рост строк в минуту после добавления бирж может отражать расширение покрытия, а не активности. Сравнение в валюте котировки дополнительно требует общей основы оценки. Десять контрактов одного инструмента и десять базовых монет другого не обязательно означают одинаковую экспозицию.
Три сообщения содержат шесть строк и 41 базовую единицу
Пусть вымышленный сборщик проверил, что шесть строк являются отдельными наблюдениями, каждое с новым исполненным количеством одного линейного инструмента. За одну фиксированную минуту они пришли тремя сообщениями. A содержит размеры 2, 3 и 5; B — 7; C — 11 и 13. Получаются три сообщения, шесть строк и 41 базовая единица. Среднее на строку: 41 / 6 = 6,8333; на сообщение: 41 / 3 = 13,6667.
Если поставщик упакует те же шесть наблюдений в одно сообщение, число строк и общий объём сохранятся, а сообщений станет одно. Среднее на сообщение вырастет до 41 без дополнительной ликвидации. В публичных строках нет идентификаторов счетов. Разные счета для каждой строки или повторные частичные сокращения одного счёта могут соответствовать наблюдаемым размерам. Поэтому данные не устанавливают число уникальных счетов и тем более разных людей.
| Сообщение | Базовые размеры внутри | Строки событий | Всего базовых единиц |
|---|---|---|---|
| A | 2 + 3 + 5 | 3 | 10 |
| B | 7 | 1 | 7 |
| C | 11 + 13 | 2 | 24 |
| Итого | Все сохранённые строки | 6 | 41 |
Увеличить схему- Количество в сообщении A: 10 базовые единицы
- Количество в сообщении B: 7 базовые единицы
- Количество в сообщении C: 24 базовые единицы
- Общее количество: 41 базовые единицы
Размер не восстанавливает отсутствующую идентичность счёта
Одинаковые времена, размеры или повторяющиеся круглые количества не доказывают общего владельца счёта. Разные счета могут давать одинаковые поля; один счёт — разные размеры. Не выводите личности или концентрацию по счетам из такого сходства. Даже собственная статистика счетов поставщика требует изучить метод подсчёта перед сопоставлением с публичными строками.
Перед решением
- Называйте сообщения, строки, исполнения и счета отдельно.
- Проверьте, является размер новым или накопленным.
- Зафиксируйте инструменты и окно наблюдения.
- Указывайте знаменатель каждой средней и частоты.
- Без идентификаторов оставляйте число счетов и людей неизвестным.
Проверьте понимание
Те же шесть проверенных наблюдений общей величиной 41 единица перегруппировали в два сообщения. Что происходит с количеством, числом событий, средним на событие и на сообщение?
Показать ответ с объяснением
Количество остаётся 41, событий по-прежнему шесть. Среднее на событие сохраняется: 41 / 6, приблизительно 6,8333. Среднее на сообщение теперь 41 / 2 = 20,5. Перегруппировка не позволяет вывести изменение числа ликвидированных счетов или людей.