Cambios del intervalo de funding: reconstruir las liquidaciones reales

Versiona el calendario antes de calcular los importes

Registra cuándo se observó un calendario, cuándo entró en vigor, la última liquidación del anterior y la primera del nuevo. Son hechos temporales distintos. Bybit documenta cambios dinámicos de frecuencia de funding, incluido el paso a liquidaciones horarias cuando una tasa alcanza su límite preestablecido al liquidarse. Su ticker muestra la próxima hora de funding y el intervalo actual. Una instantánea actual no puede, por sí sola, establecer el calendario histórico de todas las horas anteriores.

Usa pruebas archivadas del calendario e historial de funding fechado para construir una secuencia ordenada. Identifica cada evento por plataforma, contrato y hora de liquidación. Una frontera que aparezca en los registros antiguos y nuevos sigue siendo un solo evento: no sumes los dos calendarios sin resolver sus periodos de vigencia. Si falta evidencia de una transición, marca el intervalo afectado y concílialo con los movimientos reales de funding de la cuenta. Evita rellenar el hueco con una tasa de cero supuesta.

Asigna exposición a cada evento elegible

En cada fila del calendario, determina si la posición cumplía los requisitos, su nocional de liquidación, la tasa final y el importe de funding con signo. Enviar una orden de apertura no demuestra que exista una posición ejecutada; solicitar un cierre cerca de la frontera tampoco demuestra que la posición ya no exista. Conserva juntos los datos de ejecución y el registro final de cuenta. La tasa de un evento horario ya es la tasa de ese evento: no la dividas entre ocho porque el anterior tuviera un intervalo más largo.

Distingue el funding calculado del funding confirmado y contabilizado. El historial público puede acreditar una tasa de mercado liquidada sin demostrar el pago de una cuenta concreta. Una exportación de cuenta también puede estar incompleta o llegar con retraso. Mantén un estado de conciliación pendiente hasta disponer del registro necesario. Así queda visible un pago ausente, en lugar de presentar como definitivo un registro descargado solo parcialmente.

Cuatro eventos elegibles sustituyen la suposición de un solo evento

En esta secuencia UTC ficticia, un corto abre a las 07:40 y cierra completamente a las 11:20. El calendario anterior liquida a las 00:00, 08:00 y 16:00. La evidencia archivada establece las 08:00 como su último evento y las 09:00 como el primero horario. Después siguen las 10:00, 11:00 y así sucesivamente. Esta transición es una suposición explícita del ejemplo, no una afirmación sobre el calendario histórico de un símbolo real. Se confirma que el corto es elegible en los cuatro eventos indicados.

Suma los pagos individuales con signo: 50.000 × 0,00016 + 51.000 × 0,00003 − 49.000 × 0,00002 + 50.000 × 0,00004 = 10,55 USDT. Mantener únicamente el antiguo evento de las 08:00 mostraría 8 USDT y omitiría 2,55 USDT netos. La tasa negativa de las 10:00 implica un pago del corto, por lo que tratar cada fila como un cobro exageraría el resultado. El cierre a las 11:20 no prorratea el evento de las 11:00 en este ejemplo basado en liquidaciones.

La etiqueta de intervalo no es un calendario completo

Saber que un instrumento ahora liquida funding cada hora no identifica cuándo comenzó ese régimen ni qué tasa se liquidó en la transición. Un backtest que regenere el historial a partir del intervalo más reciente puede cambiar silenciosamente la exposición pasada. Conserva las versiones del calendario y resuelve cada frontera de transición una sola vez. No extrapoles la transición ficticia de las 08:00 a las 09:00 a otro instrumento sin pruebas de su primera liquidación nueva real.