Geänderte Funding-Intervalle: die tatsächlichen Abrechnungen rekonstruieren

Den Kalender versionieren, bevor du Geldbeträge berechnest

Erfasse, wann ein Zeitplan beobachtet wurde, ab wann er galt, welche Abrechnung die letzte nach dem alten Plan war und welche die erste nach dem neuen. Das sind unterschiedliche Zeitangaben. Bybit dokumentiert dynamische Änderungen der Funding-Häufigkeit, darunter einen Wechsel auf stündliche Abrechnung, wenn die Rate bei Abrechnung ihre festgelegte Obergrenze erreicht. Der Ticker zeigt den nächsten Funding-Zeitpunkt und das aktuelle Intervall. Ein einzelner aktueller Datenschnappschuss belegt für sich genommen keinen historischen Zeitplan für jede frühere Stunde.

Erstelle anhand archivierter Zeitplanbelege und datierter Funding-Historie einen geordneten Kalender. Identifiziere ein Ereignis über Handelsplatz, Kontrakt und Abrechnungszeitpunkt. Eine Grenze, die sowohl in alten als auch in neuen Datensätzen auftaucht, bleibt ein Ereignis. Addiere die beiden Kalender nicht, ohne ihre Gültigkeitsbereiche abzugrenzen. Fehlen Belege für einen Übergang, kennzeichne den betroffenen Zeitraum und gleiche ihn mit den tatsächlichen Funding-Kontobuchungen ab. Fülle die Lücke nicht mit einer angenommenen Rate von null.

Jedem berechtigten Ereignis die Position zuordnen

Stelle für jede Kalenderzeile fest, ob die Position berechtigt war, welchen Nominalwert sie bei Abrechnung hatte, welche endgültige Rate galt und welcher Funding-Betrag mit Vorzeichen entstand. Eine aufgegebene Einstiegsorder belegt noch keine ausgeführte Position. Eine kurz vor dem Termin eingereichte Schließung belegt ebenso wenig, dass die Position bereits geschlossen war. Halte Ausführungsbelege und endgültige Kontobuchung zusammen. Die Rate eines stündlichen Ereignisses ist bereits die Rate dieses Ereignisses. Teile sie nicht durch acht, weil das vorherige Ereignis ein längeres Intervall hatte.

Unterscheide berechnetes Funding von bestätigt gebuchtem Funding. Eine öffentliche Historie kann eine abgerechnete Marktrate belegen, ohne die Zahlung eines einzelnen Kontos nachzuweisen. Auch ein Kontoexport kann unvollständig oder verspätet sein. Behalte den Status Abgleich offen bei, bis der erforderliche Datensatz vorliegt. So bleibt eine fehlende Zahlung sichtbar, statt ein nur teilweise heruntergeladenes Journal als endgültig erscheinen zu lassen.

Vier berechtigte Ereignisse ersetzen die Annahme einer einzigen Abrechnung

In diesem fiktiven UTC-Ablauf wird eine Short-Position um 07:40 eröffnet und um 11:20 vollständig geschlossen. Der alte Zeitplan sieht Abrechnungen um 00:00, 08:00 und 16:00 vor. Archivierte Belege weisen 08:00 als sein letztes Ereignis und 09:00 als erstes stündliches Ereignis aus. Danach folgen 10:00, 11:00 und so weiter. Dieser Übergang ist eine ausdrücklich gesetzte Beispielannahme und keine Aussage zum historischen Zeitplan eines realen Symbols. Die Berechtigung der Short-Position ist für alle vier aufgeführten Ereignisse bestätigt.

Addiere die einzelnen Zahlungen mit Vorzeichen: 50.000 × 0,00016 + 51.000 × 0,00003 − 49.000 × 0,00002 + 50.000 × 0,00004 = 10,55 USDT. Würde nur das alte Ereignis um 08:00 berücksichtigt, ergäben sich 8 USDT; netto 2,55 USDT fehlten. Die negative Rate um 10:00 führt zu einer Zahlung der Short-Position. Wer jede Zeile als Eingang behandelt, überschätzt deshalb das Ergebnis. Die Schließung um 11:20 führt in diesem abrechnungsbezogenen Beispiel nicht zu einer anteiligen Kürzung des Ereignisses um 11:00.

Eine Intervallangabe ist noch kein vollständiger Kalender

Dass ein Instrument inzwischen stündlich Funding abrechnet, sagt nicht, wann dieser Zeitplan begann oder welche Rate beim Übergang abgerechnet wurde. Ein Backtest, der die Vergangenheit aus dem neuesten Intervall neu erzeugt, kann frühere Positionsexponierung unbemerkt verändern. Bewahre Zeitplanversionen und löse Übergangsgrenzen eindeutig auf. Übertrage den fiktiven Wechsel von 08:00 auf 09:00 nicht auf ein anderes Instrument, ohne dessen tatsächliche erste neue Abrechnung zu belegen.