Conciliar ejecuciones únicas cuando se repiten los estados de orden

Deduplica por ID de ejecución, no por ID de orden

Para este instrumento lineal hipotético, utiliza una identidad de ejecución con el ámbito de plataforma, cuenta y contrato de producto. Una entrega idéntica de la misma ejecución se cuenta una vez. Las ejecuciones distintas de una misma orden sí cuentan por separado: deduplicar solo por ID de orden eliminaría ejecuciones parciales legítimas. Las cantidades representan unidades del activo subyacente y los precios, USDT por unidad. Los ejemplos de derivados se liquidan linealmente en USDT; primero habría que convertir cualquier multiplicador de contrato a estas unidades.

Conserva cantidad, precio, comisión y moneda de comisión. Verifica las reglas de unicidad del identificador antes de asumir unicidad entre cuentas o plataformas. Si registros con la misma identidad se contradicen, investiga en vez de reemplazar valores silenciosamente. Un flujo desconectado es evidencia incompleta; recupera el historial y concilia el estado de referencia.

Actualizaciones acumuladas y ejecución simultánea con la cancelación

Las actualizaciones suelen informar de cantidad ejecutada acumulada. Una secuencia de 2, después 3 y después 3 no significa que se negociaron 8 unidades. Compara esos estados con las ejecuciones únicas y la posición final. Aceptar una solicitud de cancelación tampoco demuestra que no hubo una ejecución simultánea.

Bybit documenta una ejecución simultánea con la cancelación que puede producir dos mensajes Filled: uno informa de la ejecución y otro de la cancelación rechazada porque la ejecución ya ocurrió. Es una advertencia específica de esa plataforma, no evidencia de dos transacciones. La tarea general consiste en conciliar hechos, no contar notificaciones.

Ejemplo: dos ejecuciones cierran 3 de 5 unidades pese a una repetición

Empiezas largo con 5 unidades y no hay otros cambios de posición. E1 vende 2 a 100 y cobra 0,10 USDT; E2 vende 1 a 99,50 y cobra 0,05 USDT. E2 vuelve a entregarse sin cambios. Las ejecuciones únicas cierran 3 unidades: nominal ejecutado 299,50 USDT, promedio 99,833333… y comisiones 0,15 USDT. Quedan 2 unidades largas.

Si se cancela el resto pendiente, esas 2 unidades no se venden. El nominal de 299,50 USDT no es un ingreso en la cuenta de este derivado. Con una entrada media original de 90 USDT por unidad, el PnL de precio cerrado es 299,50 − 3 × 90 = 29,50 USDT. Tras las comisiones de salida indicadas de 0,15 USDT, quedan 29,35 USDT, antes de asignar comisiones de entrada y funding. El margen liberado no es beneficio. En otro escenario de ejecución simultánea con cancelación, E3 vende las últimas 2 a 99 antes de la cancelación. Entonces se cierran 5 unidades aunque lleguen dos estados Filled.

Error: suponer que no hubo ejecuciones tras un corte de conexión

Después de una interrupción, un registro local vacío no demuestra que no hubo operaciones. Consulta historial y posición en la plataforma antes de reenviar a ciegas. Tampoco sumes comisiones en monedas distintas sin conservar sus unidades y una base de conversión defendible.