Ausführungen bei wiederholten Ordermeldungen korrekt zählen

Nach Ausführungs-ID deduplizieren, nicht nach Order-ID

Für dieses hypothetische lineare Instrument verwenden wir eine Ausführungsidentität im Geltungsbereich von Börse, Konto und Instrument. Eine identische Wiederholung derselben Ausführung zählt einmal. Unterschiedliche Ausführungen derselben Order zählen dagegen einzeln: Wer nur nach Order-ID dedupliziert, verwirft echte Teilausführungen. Die Mengen bezeichnen hier Einheiten des Basiswerts, die Preise USDT je Einheit. Die Derivatebeispiele werden linear in USDT abgerechnet; ein Kontraktmultiplikator müsste zunächst in diese Einheiten umgerechnet werden.

Bewahre Menge, Preis, Gebühr und Gebührenwährung auf. Prüfe den Regeln der Börse zur Eindeutigkeit der Kennungen, bevor du konten- oder börsenübergreifende Eindeutigkeit annimmst. Widersprechen sich Daten mit gleicher Identität, untersuche den Konflikt statt Werte still zu ersetzen. Ein unterbrochener Datenstrom ist unvollständige Evidenz; lade die Historie nach und gleiche den maßgeblichen Zustand ab.

Kumulierte Meldungen und Konflikt zwischen Ausführung und Storno

Ordermeldungen enthalten häufig die kumulierte Ausführungsmenge. Eine Folge von 2, dann 3, dann 3 bedeutet nicht, dass 8 Einheiten gehandelt wurden. Vergleiche diese Zustände mit den eindeutigen Ausführungen und der endgültigen Position. Auch eine bestätigte Stornierungsanfrage beweist nicht, dass zeitgleich keine Ausführung stattfand.

Bybit dokumentiert einen Konflikt zwischen Ausführung und Stornierung, bei dem zwei Filled-Meldungen entstehen können: Eine beschreibt die Ausführung, die andere eine deshalb abgelehnte Stornierung. Das ist ein börsenspezifischer Hinweis, kein Beleg für zwei Transaktionen. Die allgemeine Prüfaufgabe besteht im Abgleich von Fakten, nicht im Zählen von Benachrichtigungen.

Beispiel: 2 Fills schließen 3 von 5 Einheiten trotz Doppelmeldung

Anfangs bist du 5 Einheiten long; weitere Positionsänderungen gibt es nicht. E1 verkauft 2 zu 100 mit 0,10 USDT Gebühr. E2 verkauft 1 zu 99,50 mit 0,05 USDT Gebühr. E2 wird unverändert erneut zugestellt. Eindeutige Ausführungen schließen 3 Einheiten: ausgeführter Nominalwert 299,50 USDT, Durchschnitt 99,833333… und Gebühren 0,15 USDT. Zwei Einheiten bleiben long.

Wird der unausgeführte Rest storniert, sind diese 2 Einheiten nicht verkauft. Die 299,50 USDT Nominalwert sind bei diesem Derivat keine Kontogutschrift. Bei einem ursprünglichen durchschnittlichen Einstieg von 90 USDT je Einheit beträgt der Kursgewinn des geschlossenen Teils 299,50 − 3 × 90 = 29,50 USDT. Nach den genannten 0,15 USDT Ausstiegsgebühren bleiben 29,35 USDT, vor anteiligen Einstiegsgebühren und Funding. Freigegebene Sicherheiten sind kein Gewinn. In einem separaten Konfliktszenario verkauft E3 die letzten 2 zu 99 vor der Stornierung. Dann sind 5 Einheiten geschlossen, auch wenn zwei Filled-Statusmeldungen eintreffen.

Fehler: Nach einem Verbindungsabbruch fälschlich keine Fills annehmen

Nach einer Verbindungslücke beweist ein lokal leeres Protokoll nicht, dass kein Geschäft stattfand. Prüfe Börsenhistorie und Positionszustand, bevor du blind erneut sendest. Addiere ebenso wenig Gebühren verschiedener Währungen ohne erhaltene Einheiten und nachvollziehbare Umrechnungsgrundlage.