거래 가설 변경: 원래 계획과 수정 이력 보존하기

이야기만 쓰지 말고 결정을 기록한다

실행 가능한 가설은 관측 조건, 검증할 예상 행동, 무효화 기준, 허용 조치를 명시한다. 예를 들어 돌파 안착 규칙에는 정해진 가격 수준, 관측 시간, 가설을 기각할 조건이 필요하다. 기각 기준 없는 강한 매수세 이야기는 같은 방식으로 감사할 수 없다.

진입 시 가설 버전, 알려진 데이터, 제안 수량, 청산 규칙을 고정한다. 이후 메모는 새 버전을 추가하고 무엇이 바뀌었는지 정확히 밝힌다. 원래 시각과 관측 출처를 보존한다. 결과 이후 저장한 화면은 검토를 설명할 수 있지만 진입 전에 무엇을 볼 수 있었는지 입증하지는 못한다.

위험 변경을 명시적인 새 결정으로 다룬다

스톱을 넓히거나 수량을 늘리거나 시간 한도를 연장한다면 행동 전에 새 위험을 계산한다. 관점 업데이트라고 부른다고 노출이 사라지지 않는다. 일지에 새 스톱을 적는 것만으로 실제 주문이 바뀌지 않으므로 의도한 조치와 거래소 주문 지시·확인을 함께 보관한다.

새 증거가 새 가설을 정당화할 수는 있지만 이전 가설을 소급해 유효하게 만들지는 못한다. 원래 기각 조건이 발생하면 그 결과를 먼저 기록한 뒤 별도 가설을 연다. 원래 거래가 절대 실패하지 않도록 기각 수준을 계속 옮기지 않는다.

계산 예: 스톱 확대가 위험을 40에서 70으로 바꾼다

직접 구성한 예에서 09:00의 버전 1은 선형 상품 10단위를 100에 매수하고 무효화 기준을 96에 둔다. 비용 전 가격 위험은 40 USDT다. 09:10의 버전 2는 새 정보에 따라 스톱을 93으로 옮기자고 제안한다. 수량이 같으면 최초 진입가 기준 위험은 70이다.

허용하는 진입가 기준 가격 위험이 여전히 40이고 정수 단위로 거래한다면 새 거리에 맞는 수량은 floor(40 / 7) = 5단위다. 10에서 5단위로 줄이려면 실제 체결이 필요하며 그 손익과 수수료도 중요하다. 일지는 제안, 규칙상 허용 여부, 확인된 실행을 따로 기록한다. 처음부터 93이 계획이었던 것처럼 버전 1을 고치지 않는다.

사후 해석은 모든 거래가 계획된 듯 보이게 한다

유리한 움직임 뒤 진입 메모를 덮어쓰면 일지는 읽기 편해져도 증거로서는 약해진다. 나중에 잘 맞은 수준으로 차트 표시를 옮겨도 같은 문제가 생긴다. 원본을 보존하고 정정 내용을 추가하며 이유를 설명한다. 투명하게 기각된 가설이 흠 없는 것처럼 꾸민 기록보다 더 많은 것을 가르친다.