명목금액을 계산하기 전에 청산 가격과 수량 대조하기

주문 가격, 평균 체결가, 파산 가격 필드

Binance 청산 주문 스키마는 최초 수량 q, 가격 p, 평균 가격 ap, 마지막 체결량 l, 누적 체결량 z, 주문 상태 X를 구분합니다. 수량이 기초자산 단위인 명시된 선형 상품에서는 유효한 평균 체결가에 누적 체결량을 곱하면 해당 주문의 호가 통화 기준 누적 총체결금액을 얻습니다. 마지막 한 건의 체결금액을 뜻하지는 않습니다. 계약 승수와 인버스 상품에는 별도의 단위 변환이 필요합니다.

Bybit 청산 스트림은 v를 체결 수량, p를 파산 가격으로 정의합니다. 선형 상품의 기초자산 단위임을 확인한 뒤 두 값을 곱하면 보고된 수량을 파산 가격으로 평가한 금액이 됩니다. 정규화된 데이터베이스 열의 이름이 price라고 해서 체결 명목금액으로 바뀌지는 않습니다. 계산, 차트, 설명에 가격 기준을 유지하세요.

누적 체결량을 합산할 때 생기는 중복 계산

여러 기록이 같은 주문의 연속 상태라면 모든 누적 체결량을 더할 때 이전 체결분을 다시 셉니다. 이를 대조하려면 신뢰할 수 있는 주문 식별 정보와 갱신 의미가 필요합니다. 고정된 주문 ID가 없는 공개 메시지만으로는 재구성하지 못할 수 있습니다. 가까운 기록을 같은 주문이라고 가정하는 대신 한계를 남기세요. 유효한 평균 가격이 없으면 체결금액도 계산할 수 없습니다. 최초 지정가는 중립적인 대체값이 아닙니다.

예시: 지정가 99 주문 10단위 중 6단위가 101에 체결

가상의 선형 매도 주문을 가정합니다. 수량은 기초자산 단위, 가격은 단위당 USDT이며 미체결 잔량의 최종 취소는 별도로 확인됐습니다. 최초 q = 10, 지정가 p = 99입니다. 6단위가 평균 ap = 101에 체결되어 z = 6이고 마지막 체결량 l = 2입니다. 최소 지정가보다 높게 매도되는 것은 이 매도 주문과 양립합니다. 총체결금액은 6 × 101 = 606 USDT, 최초 지정가 평가액은 10 × 99 = 990 USDT입니다. 4단위는 이 주문으로 체결되지 않았습니다.

별도의 가상 파산 가격 기록이 체결량 6과 파산 가격 98을 보고하면 기준 평가액은 588 USDT입니다. 평균 체결가가 없으므로 총체결금액은 알 수 없습니다. 두 기록은 교육용 대안이며 같은 사건을 두 공급자가 본 자료가 아닙니다. 606과 588의 차이인 18 USDT는 수수료, 보험기금 이체 또는 거래자 손실을 측정한 값이 아닙니다. 어느 기록에도 계좌 손실을 계산하는 데 필요한 담보, 진입, 펀딩, 수수료의 전체 원장이 없습니다.

단위 반례로 계약당 액면가가 100 USD로 고정된 별도의 가상 인버스 계약을 가정합니다. 세 계약은 코인 세 개가 아니라 3 × 100 = 300 USD입니다. 기준 가격이 50000 USD/BTC이면 기초자산 환산량은 0.006 BTC입니다. 계약 수에 BTC 가격을 바로 곱하면 단위가 맞지 않습니다. 이 환산은 실현 P&L이나 체결가를 나타내지 않습니다. 승수는 예시의 가정이며 Bybit 또는 Binance의 계약 명세가 아닙니다.

청산 명목금액을 거래자 손실로 보는 오류

정확히 재구성된 체결 명목금액도 거래된 익스포저를 측정할 뿐 사라진 자본을 측정하지 않습니다. 계좌에는 담보, 부분 청산된 포지션, 다른 포지션, 수수료와 펀딩이 있을 수 있습니다. 공개 청산 총액을 개별 거래자의 손실로 바꾸어 말하지 마세요. 보고된 사건 레이어와 추정 청산 히트맵을 비교할 때도 관측 대상과 가격 기준을 분명히 유지해야 합니다.