Точность ставки финансирования биткоина: четыре биржи из восьми округляют до 0,000001

TLDR. Восемь бирж публикуют одну и ту же величину, ставку финансирования бессрочного контракта на биткоин, и публикуют ее не с одинаковой точностью. По 50 восьмичасовым расчетам, общим для всех восьми в промежутке с 2026-09-28T00:00Z по 2026-10-14T08:00Z, Bitget, Gate.io, KuCoin и MEXC кладут каждое свое значение ровно на кратное 0,000001, и то же верно для всех 1520 значений во всей доступной истории этих четырех бирж. Binance и Bybit попадают на 0,00000001. OKX попадает на 0,0000000000000001, а HTX на сетку еще тоньше. Один шаг в 0,000001 равен 0,1095 годового процентного пункта. Округление всех восьми на эту сетку приводит к тому, что как минимум две из них печатают одно и то же число на 24 из 50 расчетов и на 153 из 230 расчетов самого длинного общего окна, тогда как то, какая биржа самая высокая или самая низкая, меняется лишь 1 раз из 50 и 9 раз из 230. То есть сетка надежно разрушает сравнения и редко переворачивает решение. Честный противовес: разрыв между самой высокой и самой низкой биржей имеет медиану 10,155 пункта по этим 50 расчетам и 9,085 по 230, так что сетка составляет около 1 процента обычного расхождения. Исключение это именно тот режим, где сетка и есть вся история. На 5 расчетах из 230 все восемь бирж напечатали одно и то же значение 0,0001, в четырех разных формах записи, и разрыв был ровно нулевым.

Что такое сетка публикации ставки финансирования и почему она есть?

Ставка финансирования это число, которое биржа считает, а потом печатает. Вычисление дает вещественное число со всеми знаками, какие несет его арифметика. Печать не дает: прежде чем ставка доходит до API, биржа решает, сколько знаков после запятой оставить. Ни одна из восьми бирж ниже нигде не документирует это решение. Они документируют формулу финансирования, интервал расчета и ограничитель, а о точности молчат, поэтому все здесь это наблюдаемая гранулярность публикации, а не опубликованное правило.

Назовем результат сеткой публикации: это множество значений, которые биржа вообще способна вам прислать. Если биржа печатает шесть знаков после запятой, ее сетка это каждое кратное 0,000001, и любая вычисленная ставка между двумя такими кратными приходит как одно из них. Сетка не погрешность приближения, которую можно усреднить по биржам, потому что она не случайна относительно биржи. Это постоянное свойство ее вывода.

Раз этого никто не публикует, сетку приходится измерять. Возьмите у биржи ее собственную историю финансирования, сохраните сырой текст каждой ставки ровно так, как его нес провод, а не число, которое восстановил ваш JSON-парсер, и спросите, какая доля значений это точные кратные каждой из возможных сеток. Биржа на 0,000001 попадает туда каждый раз без исключения; биржа, которая там не округляет, попадает лишь случайно. Наибольший общий делитель значений это подтверждает, с одной оговоркой, которую стоит сказать сразу: делитель может выйти только грубее истины, но никогда тоньше, и один случайный выброс его уничтожает, так что ему место рядом с подсчетом попаданий, а не вместо него.

Насколько груба сетка каждой биржи в числах, которыми пользуется трейдер?

Вот перепись на согласованном окне, 50 расчетов, одни и те же 50 меток времени у каждой биржи. Годовой столбец переводит один шаг сетки при трех восьмичасовых расчетах в сутки за 365 дней, это множитель 1095, общий для всех восьми этих контрактов.

Последние два столбца это контроль, который делает первые три честными, и свою силу утверждение берет из столбца по всей истории. Четыре грубые биржи попадают на сетку 0,000001 на каждом из 1520 значений, которые их endpoint-ы вообще отдают, без единого исключения. Тонкие биржи все же иногда попадают на грубую сетку, и причина не случайность, а это как раз то, что легко описать неверно. По всей своей истории Binance попадает на нее 79 раз из 1000, Bybit 51 из 800, OKX 33 из 279 и HTX 131 из 400, и почти все это одно и то же значение: 72, 47, 33 и 131 из них соответственно это ровно 0,0001, базовая процентная компонента формулы финансирования. Отложите это одно значение, и останется 7 значений у Binance, 4 у Bybit и ни одного у OKX или HTX. В согласованных 50 расчетах остаток нулевой у всех четырех. То есть тонкие биржи практически никогда не попадают на грубую сетку, кроме тех случаев, где их туда прибивает сама формула.

OKX и HTX режут по значащим цифрам, а не по знакам после запятой, и это стоит знать всякому, кто цитирует 16 знаков как свойство биржи. В согласованном окне OKX никогда не использует больше 12 значащих цифр, а HTX больше 15; числа знаков в таблице это то, во что это превращается для ставок порядка 0,00001, а не фиксированное число позиций.

131 у HTX заслуживает отдельных слов. 131 из ее 400 значений, 32,8 процента, это одна и та же константа 0,000100000000000000. Это процентная базовая компонента формулы финансирования, о которой ниже, расписанная до восемнадцати знаков. HTX пишет восемнадцать знаков на всех 400 своих значениях, нужны они или нет, и в трети случаев то, что она расписывает так подробно, это одно повторяющееся число.

Две биржи с восемью знаками заслуживают отдельного замечания, потому что одна выглядит точнее, чем она есть, а другая менее точной. Binance дополняет: все 1000 ее значений записаны ровно до восьми знаков после запятой, так что ставка 0,0001 приходит как 0,00010000. Bybit не дополняет, и записанная ширина у нее идет по 4, 7 и 8 знакам в зависимости от значения. Дополнение в обоих случаях косметика. Сетка под обеими настоящая, и при 0,001095 годового пункта она в сто раз тоньше, чем у грубой группы.

Полезный ориентир для размера 0,1095 пункта: бесплатный калькулятор ставки финансирования от Athenum превращает восьмичасовую ставку в годовую стоимость удержания позиции, и 0,1095 пункта это примерно одиннадцать долларов в год на позицию в 10 000 долларов. Худшее, что может сделать одно округление, это половина шага, 0,05475 пункта, а на многих расчетах среднеквадратичная ошибка равномерной сетки это шаг, деленный на корень из двенадцати, то есть 0,0316 пункта. На фоне того, что на самом деле определяет стоимость удержания, это ничто: финансирование обгоняет комиссию за вход и выход только на восемнадцатом расчете в обычный день. Это мало. Это не ноль, и вопрос в том, где оно перестает быть малым.

Сколько на самом деле стоит округление, измеренно, а не на словах?

Чище всего оценить сетку, наложив ее: взять значения как они опубликованы, округлить их на сетку 0,000001 и спросить, что изменилось. Измениться может двое, и это стоит развести, потому что одно происходит постоянно, а другое почти никогда.

Первое это то, что две биржи перестают различаться. Округление всех восьми на грубую сетку приводит к тому, что как минимум две из них печатают одно и то же число на 24 из 50 расчетов согласованного окна, то есть на 48 процентах, и на 153 из 230 расчетов самого длинного общего окна, то есть на 66,5 процента. Второе это то, что округление меняет, какая биржа самая высокая или самая низкая. Это случается на 1 из 50 и на 9 из 230, то есть на 3,9 процента. Вместе: сетка разрушает сравнения регулярно и переворачивает решение редко. Если ваш вопрос в том, какая биржа платит больше всех, грубая сетка почти всегда на него все равно ответит. Если вопрос в том, насколько больше, или различаются ли две биржи вообще, то часто уже нет.

Верхняя панель это обычный способ это подавать, а нижняя панель это причина, почему его нельзя подавать в одиночку. Binance теряет 18 процентов своих различимых значений на 50 расчетах и 57 процентов на 270, потому что столкновения накапливаются с размером выборки. Одна процентная цифра здесь это утверждение об окне, а не о бирже.

Считать различимые значения это другой взгляд на то же, и он идет с ловушкой, которую легко опубликовать и трудно заметить. За согласованные 50 расчетов OKX падает с 50 различимых значений до 36, Bybit с 49 до 39, Binance с 50 до 41 и HTX с 47 до 43. Читается это как свойство бирж. Это не так. Посчитайте то же для Binance по его собственной истории, и потеря пойдет 20 процентов при 25 расчетах, 18 при 50, 25 при 100, 39 при 150, 47 при 200 и 57 при 270. Это статистика столкновений: чем больше значений сыплешь на фиксированную сетку, тем больше их делят одну ячейку, так что число стремится к ста процентам с длиной окна и само по себе не говорит о бирже ничего. Порядок между биржами тоже двигается с окном. Независимы от масштаба половина шага и среднеквадратичная ошибка выше; все остальное здесь стоит рядом со своим размером выборки.

Грубые биржи действительно дают меньше различимых значений за те же 50: Bitget 29, Gate.io 38, KuCoin 38, MEXC 41. Соблазнительно назвать это сеткой, проявившейся в живой природе. Для трех из них так и есть. Для Bitget нет, и причина в совершенно другом механизме.

Bitget напечатала ровно 0,0001 на 18 из 50 расчетов. Gate.io не напечатала этого значения ни разу, Binance, OKX и MEXC по одному разу, Bybit дважды, HTX четыре раза, KuCoin шесть. Это значение не артефакт округления: 0,0001 за восемь часов это процентная компонента, к которой обычная формула финансирования откатывается всякий раз, когда разрыв между этой ставкой и индексом премии остается внутри ограничителя биржи, что при распространенном ограничителе в 0,05 процента означает премию между минус 0,04 и плюс 0,06 процента, и она стоит 10,95 годового пункта. Уберите эти 18 значений, и оставшиеся 32 расчета Bitget держат 28 различимых величин. При таком счете Bitget оказывается наименее схлопнувшейся из четырех грубых бирж, а не наиболее: 87,5 процента его небазовых значений различимы, против 84,1 у KuCoin, 81,6 у MEXC и 76,0 у Gate.io. Низкий заголовочный показатель Bitget это история про ограничитель, а не про знаки после запятой, и подавать его как довод в пользу сетки было бы ровно наоборот.

Объясняет ли сетка, почему биржи расходятся в финансировании?

Почти никогда, и исключение это самое интересное. Это контроль, который нужен заголовку.

Красная линия это весь предмет этой статьи, нарисованный в масштабе против того, в чем ее часто винят. За 230 расчетов разрыв имеет медиану 9,08 пункта и межквартильную полосу от 7,33 до 12,28, на два порядка выше сетки. Пять треугольников внизу это контрпример, и более короткое окно их бы не содержало.

Возьмите на каждом из 50 согласованных расчетов самое высокое и самое низкое из восьми годовых значений. Медианный разрыв равен 10,155 пункта, средняя половина расчетов попадает между 8,103 и 13,165 по квантильной конвенции Хейзена, наименьший разрыв 3,176, наибольший 21,857. Ни один из этих 50 не вышел ниже 1 пункта, а один шаг сетки это 0,1095 пункта, то есть 1,08 процента медианного разрыва.

Это окно слишком короткое, чтобы быть всем ответом, поэтому вот самое длинное, которое делят восемь бирж: 230 расчетов назад до середины июля, ограниченных самой короткой историей финансирования, какую отдает одна из них. Оно не сплошное: два отрезка по 20 расчетов, в конце июля и в начале сентября, отсутствуют хотя бы у одной биржи и потому в пересечении, из-за чего график несет два длинных плоских участка, которые являются линией через пропуск, а не данными. Медианный разрыв там 9,085 пункта, межквартильная полоса от 7,331 до 12,277, наибольший 41,319. А наименьший нулевой. На 6 из 230 расчетов восемь бирж стояли менее чем в 1 пункте друг от друга, и на 5 из них разрыв был ровно нулевым, потому что каждая из восьми в один и тот же момент напечатала одно и то же значение 0,0001, базовую процентную компоненту. Строка при этом была не одна и та же: то же число пришло как 0,0001, как 0,00010000, как 0,000100000000000000 и как 1.0E-4, и это перепись в миниатюре. Это режим, где сетка уже не деталь округления, а все разрешение измерения, и статья, остановившаяся на окне из 50 расчетов, сказала бы вам, что такого не бывает.

Половина расхождения к тому же приходит от двух бирж. За 50 согласованных расчетов Bitget дает самое высокое значение 25 раз, а HTX самое низкое 23 раза. Заголовок переживает удаление любой из них: без Bitget медианный разрыв 8,67 пункта, без HTX 8,07, а по 32 расчетам, где Bitget не печатал свой базовый уровень, 9,23. Все три это по-прежнему 74 шага сетки и больше. Вне режима с нулевым разрывом биржи расходятся в финансировании потому, что это разные рынки с разными участниками, разными индексными корзинами, разными ограничителями и разными окнами премии. Они расходятся не потому, что четыре из них режут число на шести знаках. Кто продает вам округление как объяснение разрыва в 9 пунктов, ошибается в величине на два порядка.

Между двумя режимами лежат тонкие сравнения, а они не редкость. Строго считая, то есть пары, чьи опубликованные ставки различаются меньше чем на полный шаг в 0,000001, таких 60 из 1400 пар бирж в согласованном окне, 4,29 процента, и 663 из 6440 в окне на 230 расчетов, 10,30 процента. Строгость важна: ровно 2 пары в коротком окне различаются точно на один шаг, так что включающий счет дает 4,43 процента вместо 4,29.

Эти 60 не разбросаны по полю, и эта концентрация самое интересное во всем наборе. 39 из них это одна пара, Binance против MEXC. Следующая по величине это HTX против KuCoin с 3. За 50 расчетов публикуемое финансирование MEXC коррелирует с финансированием Binance на 0,9997, при медианном абсолютном разрыве в 0,56 шага сетки и максимуме 3,55. Что бы MEXC ни делал, он следует за Binance достаточно близко, чтобы на большей части окна это было одно и то же число, и именно шестизначная сетка MEXC не дает показать это по опубликованному потоку. Уберите эту одну пару, и остальные 1350 пар дают 21 близкий случай, около 1,6 процента, а 15 из исходных 60 это точные совпадения, где порядок не определен при любой сетке. То есть тонкие сравнения не часты вообще. Они часты между двумя конкретными биржами, и там сетка и есть связывающее ограничение на то, что можно показать. На таком расстоянии грубая биржа уже не может сказать, какая из двух ставок выше, потому что она не способна выразить разницу. Тот же предел действует для любой статистики, вычитающей одну биржу из другой, для любого бэктеста, заявляющего точность в базисных пунктах на carry-сделке, и для любого графика, который кладет грубую и тонкую биржу на одну ось и просит читателя сравнивать наклоны. Если нужны остальные издержки рядом, бесплатный калькулятор прибыли и убытка считает вход, выход и комиссии по той же позиции, и это и есть масштаб, на фоне которого следует читать одиннадцать долларов в год.

Что восемь бирж напечатали на последнем расчете?

Самый свежий общий расчет окна это 2026-10-14T08:00Z. Вот сырые значения с провода, без изменений, отсортированные от самого низкого годового значения к самому высокому.

Читайте сырой столбец, а не годовой, и перепись видна без всякой статистики: три биржи печатают шесть знаков после запятой, две восемь, одна шестнадцать, одна восемнадцать, а одна отвечает в научной записи. Разрыв на этом расчете равен 10,1262 пункта, близко к медиане согласованного окна и на пункт выше медианы длинного.

Строка KuCoin несет второй, меньший урок. Ее API шлет 5.3E-5, а не 0.000053, это то же число другой строкой, и парсер, читающий ставки как текст, отсортирует ее неверно или потеряет. На сетке 0,000001 она лежит в любом случае; показательная форма это выбор сериализации, а не точности.

Видит ли тот же разрыв собственный межбиржевой поток Athenum?

Видит, измеренный независимо и по другим часам.

Второе, независимое прочтение того же расхождения. Это нормализованный поток Athenum, а не восемь отдельных биржевых endpoint-ов, читающий Binance, Bybit, OKX, Bitget, Hyperliquid и Deribit почасово вместо порасчетно. Медианный разрыв приходит на 10,38 пункта против 10,155 у биржевых endpoint-ов, и такое согласие и делает оба числа достойными доверия.

Поток Athenum несет Binance, Bybit, OKX, Bitget, Hyperliquid и Deribit на одних часовых часах. За 168 часов до 2026-10-14T08:00Z разрыв между самой высокой и самой низкой из этих шести имеет медиану 10,376 годового пункта, межквартильную полосу от 8,683 до 12,198, минимум 2,907 и максимум 20,875. Это другой набор бирж, другая частота выборки и другой конвейер, чем за таблицей выше, и он приходит в пределах четверти пункта к той же медиане.

На баре 2026-10-14T08:00Z эти шесть читаются как Binance +2,671, Bitget +3,996, OKX +7,046, Deribit +7,585, Bybit +10,587 и Hyperliquid +10,950 годового пункта, разрыв 8,279. Три оговорки к этой строке, все из которых числа скрыли бы. Deribit вообще не рассчитывает финансирование дискретно: оно накапливается непрерывно и публикуется как восьмичасовой эквивалент, который здесь и приводится к году, так что в этом графике он стоит на иной основе, чем остальные. Эти шесть к тому же смешивают типы контрактов: бессрочный Deribit рассчитывается в монете, а Hyperliquid обеспечен в USDC против линейных контрактов на USDT в других местах. И Hyperliquid рассчитывается ежечасно, а не раз в восемь часов, поэтому его ставка приводится к году множителем 8760, а не 1095; считать ставку каждой биржи восьмичасовой это куда более крупная ошибка, чем любое обсуждаемое здесь округление, и именно об этом наша более ранняя статья про интервалы финансирования. А +10,950 у Hyperliquid это тот же базовый уровень 0,0000125 в час, который снова и снова появляется в его ряду, часовой родственник ограничителя 0,0001 выше, а не независимое значение.

Публиковал ли кто-нибудь эту перепись раньше?

Именно эту нет, и близкие работы стоит назвать, чтобы никому не пришлось гадать.

Методология *CF Perpetual Funding Rate Index* от CF Benchmarks задает для собственного индекса финансирования точность публикации в 6 знаков после запятой. Это администратор бенчмарка выбирает точность своего вывода, та же мысль в обратную сторону, и это не измерение того, что публикуют биржи. Отчет BitMEX по деривативам за третий квартал 2025 года, *The Anchor and the Ceiling*, измеряет, как часто финансирование печатает ровно 0,01 процента за восемь часов, 78,19 процента того квартала на собственном биткоин-контракте, в сравнении с Binance и Hyperliquid. Это ограничитель и процентный якорь, а не сетка публикации, и он охватывает три биржи, а не восемь; это ближайшая к этой работа, и она измеряет другое, так что различие стоит проговорить вслух. Coin Metrics документирует, что возвращает ставки финансирования строками JSON именно чтобы сохранить точность, а это гарантия транспорта, а не перепись, и единственное известное нам признание вендора, что цифры вообще что-то несут. Методический предок это литература о кластеризации цен и дискретности тика, которая измеряет тот же эффект на котируемых ценах десятилетиями и, насколько мы видим, никогда на финансировании.

Поиск по обычным торговым библиотекам и у поставщиков данных не дал ничего: нигде нет таблицы точности финансирования по биржам.

Как измерить это самому?

Шесть шагов, и ни на одном из них не нужен ключ.

1. Возьмите у каждой биржи публичный endpoint истории финансирования для бессрочного контракта на BTC. Все восемь, использованные здесь, отвечают на анонимный GET. Запрашивайте реализованную ставку, а не прогнозную, там где биржа дает обе: история OKX несет прогнозное и реализованное поля рядом, и только второе это то, что было списано. 2. Сохраняйте ставку как сырой текст из тела ответа. Разобрать ее сначала в число с плавающей точкой значит уничтожить ровно то, что вы измеряете, потому что у такого числа нет памяти о том, сколько знаков пришло. 3. Округлите метку времени каждой строки до ближайшей восьмичасовой границы, прежде чем сравнивать биржи. Метки расчетов у бирж различаются на миллисекунды, а одна из них отдает секунды вместо миллисекунд, так что точное соединение по метке молча отбросит большую часть выборки. У округления к ближайшей границе своя ловушка: биржа в другой фазе попадет не в ту корзину, а не выпадет, и тогда пара соберется из значений, которые никогда не были одновременными, а сдвиг в четыре часа ложится ровно на границу корзины, где округление это подбрасывание монеты. Проверяйте фазу, а не предполагайте ее. KuCoin это тот случай, который надо проверить: его собственная страница помощи по-прежнему документирует 04:00, 12:00 и 20:00 UTC, тогда как живой endpoint вернул 00:00, 08:00 и 16:00 на каждом использованном здесь значении. 4. Пересеките множества меток, чтобы каждая биржа оценивалась на одних и тех же расчетах. Несогласованное окно сравнивает спокойную неделю у одной биржи с волатильной у другой. 5. Возьмите наибольший общий делитель абсолютных ставок в целых единицах. Используйте десятичный тип, а не число с плавающей точкой: двоичная плавающая точка не представляет 0,000001 точно и сообщит сетку тоньше настоящей. 6. Переведите в годовые пункты, умножив на число расчетов в году у этой биржи, то есть 1095 для всех восьми здесь и 8760 для часовой биржи.

Делитель это нижняя граница, а не уверенность. На 50 значениях биржа, которая действительно округляет до 0,000001, покажет этот делитель; биржа, которая округляет грубее, в принципе может случайно показать более тонкий, и лекарство тут больше значений, а не лучшая статистика. Четыре грубые биржи здесь защищены, потому что утверждение проверено и напрямую: каждое из их 50 значений это точное кратное, и одно значение мимо сетки закончило бы разговор.

Чего это не показывает

Это один контракт на одном активе. BTC против USDT самый плотно котируемый бессрочный контракт на всех восьми биржах, и биржа вправе использовать другую точность на более тонком или обратном контракте. Ничего из этого не проверялось на втором символе.

Согласованное окно это 50 расчетов, 16 дней и 8 часов, а длинное 230 расчетов на протяжении около 90 дней, с двумя пропусками по 20 расчетов внутри. Этого достаточно, чтобы установить сетку, потому что сетка свойство структурное, и недостаточно, чтобы описать, как часто связывают тонкие сравнения. 4,29 процента это показатель из этого окна, а не константа, и, как показано выше, он к тому же определяется одной парой бирж, а не распределен ровно.

Ни одна из восьми сеток не вычитана из документации, потому что ни одна из восьми ее не публикует. Перепись выведена из опубликованных значений, так что она описывает, что каждая биржа делала на измеренных расчетах, а не что она обещала делать, и биржа может сменить сериализацию, никому об этом не сказав.

Восьмичасовой интервал это текущее состояние, а не гарантия. Binance, OKX, Gate и KuCoin документируют, что могут сократить интервал финансирования до четырех, двух или одного часа, когда ставка достигает ограничителя, а Gate говорит, что сделает это без предварительного объявления. Несколько из восьми публикуют интервалы по символу, а не по бирже, и ни одна не объявляет интервал фиксированным. Каждый расчет в обоих окнах здесь шел по восьмичасовому такту, поэтому множитель 1095 для всех верен, а отрезок с более коротким интервалом сломал бы этот перевод.

Число HTX это вычисленная ставка, и доказуемо не обязательно списанная. Ее endpoint истории возвращает пустую реализованную ставку на всех 400 строках и показывает только вычисленное поле, а ее собственная документация говорит, что эти две могут расходиться, когда списание ликвидировало бы позицию. Ее восемнадцать знаков настоящие, и то, чего там восемнадцать знаков, это слегка другая величина, чем у остальных семи.

Hyperliquid и Deribit отсутствуют среди восьми, потому что их интервалы финансирования другие, часовой и непрерывный вместо восьмичасового, и смешивать интервалы в одном сравнении сеток было бы более крупной ошибкой. Обе публикуют тонко, с десятью и более знаками, так что исключение не делает грубую группу хуже, чем она есть.

Приведение к году это условность, а не прогноз. Умножить восьмичасовую ставку на 1095 значит сказать, во что обошелся бы год по этой ставке, а финансирование не держится на одной ставке год. Здесь это нужно только чтобы положить сетки и разрывы на одну сопоставимую ось.

Прочтение ограничителя неполное. 0,0001 за восемь часов это процентная компонента, которую именно в такой форме называют Binance, OKX, KuCoin и, со смягчением «обычно», Bitget, тогда как Gate публикует ее как 0,03 процента в день, а статья MEXC о финансировании не присваивает ей значения вовсе, а счет точных печатей 0,0001 выше это подсчет, а не проверка правила ограничителя у каждой биржи. Сами ограничители чаще публикуются формулой, а не числом, у нескольких бирж это три четверти ставки поддерживающей маржи, а там где для биткоина опубликовано число, это 0,375 процента за расчет. Как следует развести окно премии и ширину ограничителя это другое измерение.

Ничему выше не понадобился ключ. Перепись снята с собственных публичных endpoint-ов восьми бирж за один проход 2026-10-14, и сырые значения приведены полностью именно затем, чтобы арифметику можно было переделать вручную. Часовой ряд по шести биржам наш: Athenum кладет Binance, Bybit, OKX, Bitget, Hyperliquid и Deribit на одни часы, и только это и сделало возможной вторую, независимую оценку разрыва. Рядом с терминалом стоят 37 бесплатных инструментов, 35 из них калькуляторы, и бесплатны они в прямом смысле: ничего подписывать, ничего подтверждать, никакой счетчик против вас не идет. Чтобы увидеть сам нормализованный межбиржевой вид, нужен 7-дневный пробный доступ Pro+, который тоже бесплатен, не просит карту и гаснет сам на app.athenum.xyz.